چگونه واگرایی را با نمودارهای خوشه ای ترکیب کنیم؟

واگرایی یک مفهوم متداول است که نه تنها در تجارت ، بلکه در ریاضیات ، زیست شناسی و سایر علوم یافت می شود.

در این مقاله متوجه خواهید شد:

شروع به استفاده از ATA ها کاملاً رایگان!دو هفته اول استفاده از این پلتفرم با محدودیت تاریخ 7 روزه به عملکرد کامل خود دسترسی پیدا می کند.

واگرایی چیست؟

برای درک اینکه واگرایی چیست ، بهتر است با معنای کلمه شروع شود.

واگرایی از کلمه لاتین "واگرایی" ناشی می شود که به معنای "تشخیص اختلاف" است.

در تجارت ، واگرایی به اختلاف نظر در پویایی بین نمودار قیمت و شاخص های مختلف قیمت اشاره دارد.

بیایید مثالی از نمودار آتی یورو در نظر بگیریم ، داده ها از CME Exchange ، بازه زمانی = 5 دقیقه گرفته شده است.

یک نشانگر RSI وجود دارد که به نمودار اضافه شده است (فقط برای تظاهرات بدون هیچ دلیل خاصی انتخاب شده است).

به اختلاف نظر بین پویایی قیمت و شاخص توجه کنید:

• در نمودار قیمت اوج های جدید از موارد قبلی فراتر می رود.
• در نمودار نشانگر اوج های جدید از موارد قبلی تجاوز نمی کنند.

این اختلاف نظر در تجارت واگرایی نامیده می شود.

واگرایی در تجارت به چه معنی است؟

در مورد ارائه شده در بالا واگرایی نشان می دهد که حرکت صعودی در طول روز احتمالاً خسته شده است و ممکن است قیمت پایین بیاید یا مسطح شود (نه در حال افزایش و نه رو به کاهش).

به این واگرایی نزولی گفته می شود.

هنگامی که معامله گران چنین واگرایی را نشان می دهند ، ممکن است تصمیم بگیرند از موقعیت طولانی (در صورت وجود) خارج شوند و یا موقعیت کوتاهی را باز کنند (که می تواند یک ایده خطرناک باشد).

انواع واگرایی

چند نوع واگرایی وجود دارد:

• صعودی و نزولی ؛
• منظم و پنهان ؛
• معکوس یا نشان دادن ادامه روند.

واگرایی معمولی نزولی:

• در نمودار قیمت اوج های جدید در حال افزایش است.
• در نمودار نشانگر اوج های جدید در حال سقوط است.

این نوع واگرایی نشان می دهد که یک روند نزولی پایین می رود و احتمالاً یک معکوس به سمت پایین ممکن است اتفاق بیفتد. می توانید نمونه ای را در نمودار فوق مشاهده کنید.

واگرایی مخفی نزولی:

• در نمودار قیمت اوج های جدید در حال کاهش است.
• در نمودار نشانگر اوج های جدید در حال افزایش است.

این نوع واگرایی نشانگر ادامه روند نزولی است.

بیایید مثالی از نمودار آتی یورو در نظر بگیریم ، داده ها از CME Exchange ، بازه زمانی = 30 دقیقه گرفته شده است.

نمودار نشان می دهد که تشکیل یک بالا بالاتر در نشانگر RSI مطابق با نمودار قیمت نیست که در آن سطح جدید پایین تر از نسخه قبلی باشد.

این واگرایی مخفی (یا معکوس) پنهان که در یک روند نزولی رخ می دهد ، نشان می دهد که قیمت ها همچنان در حال کاهش خواهند بود.

واگرایی صعودی منظم:

• در نمودار قیمت ، پایین ترین سطح در حال کاهش است.
• در نمودار نشانگر پایین ترین در حال افزایش است.

واگرایی به طور منظم صعودی نشان می دهد که روند نزولی پایین می رود و احتمالاً یک وارونگی به سمت بالا اتفاق می افتد. ما نگاهی به مثال مفصلی در زیر خواهیم داشت.

واگرایی صعودی پنهان:

• در نمودار قیمت ، پایین ترین در حال افزایش است.
• در نمودار نشانگر پایین ترین سطح در حال سقوط است.

واگرایی صعودی پنهان نشان می دهد که روند صعودی ادامه خواهد یافت.

چگونه می توان واگرایی را تجارت کرد؟

با وجود این واقعیت که می توان از تشکیل واگرایی برای به دست آوردن سیگنال های معاملاتی استفاده کرد ، بعید است که واگرایی در نمودارهای قیمت و شاخص می تواند یک توجیه کافی برای ورود به موقعیت باشد.

بیایید نگاهی به یک واگرایی صعودی منظم در نمودار آتی E-Mini از شاخص سهام S&P-500 در زیر بیندازیم. داده ها از CME Exchange ، بازه زمانی 10 دقیقه گرفته شده است.

فلش ها نشان می دهند که سه پایین ، که در نمودار قیمت پایین می آیند ، با پایین ، که در حال بالا رفتن هستند ، در نمودار نشانگر RSI مطابقت دارند. این یک واگرایی سه گانه است.

وقتی این نوع واگرایی را می بینید ، می توانید به طور کامل یا جزئی یک موقعیت کوتاه (در صورت وجود) ببندید. با این حال ، ورودی های طولانی هیچ سودی برای شما به همراه نخواهد داشت ، شما به احتمال زیاد پول خود را از دست می دهید.

بیایید تصور کنیم وقتی که نشانگر پایین دوم بالاتر بود ، واگرایی را مشاهده کردید. شما در نزدیکی شمع صعودی (1) طولانی رفتید و یک توقف محافظ را در زیر محلی محلی قبلی قرار دادید (2). در این سناریو ، از بین رفتن شما در 20 دقیقه شروع می شود.

با مشخص کردن سومین سطح بالاتر در نشانگر ، شما در نزدیکی شمع صعودی (3) طولانی رفتید و یک ضرر محافظ را در زیر محلی محلی قبلی قرار دادید (4).

در بهترین حالت سناریو ، سود از موقعیت طولانی دوم می تواند ضرر را از اولی جبران کند (اما خروج به موقع مهم است). در بدترین حالت سناریو (که محتمل ترین آن است) ، با شمع Breakout Bearish در ساعت 20:50 (آخرین بار در نمودار) باخت افزایش می یابد.

این مثال جنبه های مهم استفاده از معاملات واگرایی را نشان می دهد.

مزایا و مضرات معاملات واگرایی

• درک آسان
• هر چند وقت یکبار سیگنال های خوبی می دهند که هشدار می دهند در مورد تغییر در قدرت روند.
• در هر بازار و بازه های زمانی کار کنید.

نقطه ضعف 1. واگرایی به شاخص ها بستگی دارد.

شاخص های مختلفی وجود دارد: RSI ، CCI ، تصادفی ، RSI تصادفی ، MACD ، Momentum. زرادخانه Atas نزدیک به 100 شاخص را شامل می شود و هر یک از آنها تنظیمات خاص خود را دارد. بنابراین ، واگرایی ممکن است در همان بازار شکل بگیرد یا نباشد. بستگی به نشانگر استفاده و تنظیمات آن دارد.

نشانه های مختلف در مورد همان قیمت ها نشانه بدی است زیرا هنگام تجارت در واگرایی سیگنال های کاذب زیادی دریافت خواهید کرد.

ضرر 2. واگرایی داده های مربوط به حجم معاملات را نادیده می گیرد.

واگرایی بین قیمت و نوسان سازها اغلب داده های حجم را در نظر نمی گیرند ، اما این اطلاعات ارزشمند به طور مستقیم به نیروهای محرک موجود در بازار مربوط می شود: نیروهای عرضه و تقاضا. معمولاً معامله گران فقط از نوسان سازها استفاده می کنند که از قیمت تاریخی مشتق شده اند و این واقعیت را نادیده می گیرند که تزریق وجوه می تواند تعدیل کند و هر لحظه از هرگونه واگرایی عبور کند.

اگر از شاخص های مبتنی بر حجم برای جستجوی واگرایی استفاده کنید ، این نقطه ضعف می تواند تا حدی متعادل شود. به عنوان مثال ، در حجم تعادل (OBV).

بیایید نگاهی به نمونه ای از نمودار روزانه معاملات آتی برای شاخص سهام S&P-500 بیندازیم.

نمودار نشان می دهد که چگونه واگرایی صعودی هنگام پایین آمدن پایین ، روی شمع ها (1) با پایین آمدن با پایین آمدن روی نشانگر مطابقت ندارد. علاوه بر این ، نشانگر Obv یک شکستگی صعودی محلی را زودتر از قیمت تشکیل می دهد ، بنابراین نشان می دهد که این روند در حال تغییر است.

شاخص جریان پول یکی از شاخص هایی است که از مقادیر حجم در محاسبات برای جستجوی واگرایی استفاده می کند.

نمونه ای از واگرایی در نشانگر دلتا تجمعی

دلتا شاخصی است که تفاوت بین خریدهای بازار را نشان می دهد و در همان نوار به فروش می رسد.

بیایید نگاهی به نشانگر دلتا تجمعی که برای مشاهده واگرایی در نمودار E-mini از Intraday Indraday شاخص S&P-500 استفاده می شود ، نگاهی بیندازیم.

ما به وضوح در بازه زمانی 5 دقیقه ای مشاهده می کنیم که هر موج نزولی جدید قیمت جدید و پایین تر از قیمت را تشکیل می دهد (1).

با این حال ، ما می توانیم دینامیک معکوس را در نشانگر دلتا تجمعی مشاهده کنیم - هر پایین جدید بالاتر از نمونه قبلی است (2).

این یک واگرایی صعودی منظم است که نشان می دهد می توان از معکوس رو به بالا در بازار انتظار داشت. در واقع ، شاخص دلتا تجمعی نشان می دهد که فشار سفارشات فروش بازار به تدریج کاهش می یابد ، بنابراین تصمیم به باز کردن موقعیت طولانی در این شرایط می تواند محکم تر شود.

چگونه می توان تجارت واگرایی خود را با استفاده از نمودارهای خوشه ای بهبود بخشید؟

بیایید در مورد ترکیب تجارت واگرایی با تجزیه و تحلیل خوشه ای صحبت کنیم.

تصویر زیر نمودار آینده طلا ، بازه زمانی روزانه را نشان می دهد. داده ها از مبادله COMEX (بخشی از گروه CME) گرفته شده است. ما Obv را به عنوان یک شاخص انتخاب کردیم تا به دنبال واگرایی بگردیم ، زیرا این امر به حجم نیز مربوط می شود.

شماره 1 نشان می دهد که دو قله در نمودار قیمت شکل می گیرند و مورد دوم بالاتر از مورد اول است.

شماره 2 نشان می دهد که دو قله نیز در نمودار نشانگر شکل می گیرند ، با این حال ، دوم بسیار پایین تر از قسمت اول است. بنابراین ، ما به وضوح می توانیم شکل گیری واگرایی را ببینیم. این یک واگرایی نزولی است که به معامله گران هشدار می دهد که افزایش قیمت آن دشوار است و احتمالاً در روزهای آینده نیز کاهش خواهد یافت.

اما آیا رکود اقتصادی واقعاً اتفاق خواهد افتاد؟از کجا می توانید تأیید را پیدا کنید؟پاسخ ما در نمودارهای خوشه ای است.

شماره 3 نشان می دهد که واقعاً در اوج دوم اتفاق می افتد. ما خوشه های سبز را می بینیم - خرید بازار. با این حال ، به واکنش قیمت نگاه کنید. به نظر می رسد که این قیمت از خوشه های سبز "گزاف گویی" می کند. چرا اینگونه است؟

خوشه های سبز که حاکی از خرید بازار است و پویایی قیمت نزولی (واکنشی به خریدها) نشان می دهد که ما با خرید "معامله گران ضعیف" سر و کار داریم. و/یا فعال سازی از بین رفتن فروشندگان بالاتر از سطح 1830. این نشانه این است که معامله گران مهم از روند واقعی نزولی آگاه هستند و از قبل مواضع کوتاهی می گیرند.

کاهش بعدی زیر 1770 نشان می دهد که اطلاعات به دست آمده با روش تجزیه و تحلیل خوشه بیشتر استدلال می شود (همانطور که اغلب اتفاق می افتد).

چگونه تجارت را شروع کنیم؟

ما امیدواریم که اطلاعات ارائه شده در مقاله برای شما مفید باشد ، و شما علاقه مند به استفاده از واگرایی و تجزیه و تحلیل خوشه ای برای انجام عملیات تجاری در بازارهای مالی به تنهایی هستید.

بارگیری ATAS. چهار دلیل خوب برای آن وجود دارد:

• این برنامه رایگان است و شما می توانید حتی پس از دوره آزمایشی 14 روزه ، از این برنامه استفاده کنید.
• شما قادر خواهید بود واگرایی در سهام ، آینده و بازارهای رمزنگاری را تجزیه و تحلیل کنید.
• یک حساب نمایشی در بستر ATAS ساخته شده است ، بنابراین می توانید بدون خطر سرمایه واقعی خود ، تجارت را انجام دهید.
• این پلتفرم مزایای بسیاری را برای معامله گران که می خواهند با نمودارهای خوشه ای با کاربرد آسان و شاخص های مفید تجارت کنند ، ارائه می دهد.

نتیجه گیری

واگرایی واقعیت اختلاف نظر بین داده ها است. در معاملات ، واگرایی بین افراط و تفریط در نمودارهای قیمت و شاخص ردیابی می شود. این یک روش ساده و محبوب برای شناسایی یک روند است.

ما معتقدیم که واگرایی نباید به طور انحصاری به آن اعتماد کرد. این ایده بهتر است که آن را با ابزارهای دیگر ترکیب کنید.

برای بهبود صحت ورودی ها و خروج ها در معاملات ، توصیه می کنیم واگرایی را با روش های تجزیه و تحلیل خوشه ای مدرن ترکیب کنید.

همین حالا نسخه رایگان ATAS را بارگیری کنید!یک ابزار قدرتمند تجزیه و تحلیل نمودار خوشه ای را برای بازارهای سهام ، آینده و رمزنگاری امتحان کنید.

اطلاعات در این مقاله را نمی توان به عنوان فراخوان سرمایه گذاری یا خرید/فروش هر دارایی در بورس درک کرد. تمام موقعیت ها ، که در مقاله مورد بحث قرار گرفته است ، با هدف آشنایی با عملکرد و مزایای پلت فرم ATAS ارائه شده است.

خوشت آمد؟به دوستانت بگو:

سایر مقالات وبلاگ:

سلب مسئولیت: تجارت در بازارهای مالی اغلب با سطح بالایی از ریسک همراه است. محصول شرکت ما نرم افزاری است که فرصتی برای دریافت داده های اضافی برای تجزیه و تحلیل بازار می دهد. مشتری ، به نوبه خود ، از داده ها به صلاحدید خود استفاده می کند. هرگونه اطلاعاتی که در این سایت ارائه شده است فقط برای اهداف آموزنده است و به عنوان توصیه ای برای عملیات معاملاتی تفسیر نمی شود.

X این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه مرور سایت ، شما با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. تنظیمات کوکی بیشتر بخوانید همه را بپذیرید

بررسی اجمالی حریم خصوصی

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما هنگام حرکت از طریق وب سایت استفاده می کند. از این میان ، کوکی هایی که در صورت لزوم طبقه بندی می شوند ، در مرورگر شما ذخیره می شوند زیرا برای کار با عملکردهای اساسی وب سایت ضروری هستند. ما همچنین از کوکی های شخص ثالث استفاده می کنیم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک نحوه استفاده شما از این وب سایت کمک می کند. این کوکی ها فقط با رضایت شما در مرورگر شما ذخیره می شوند. شما همچنین می توانید از این کوکی ها امتناع کنید. اما انتخاب برخی از این کوکی ها ممکن است بر تجربه مرور شما تأثیر بگذارد.