نشانگر MACD: چیست؟- [حرکت میانگین واگرایی همگرایی]

MACD در اواخر دهه هفتاد توسط جرالد اپل ایجاد شد. وی در کتاب خود "درک MACD (حرکت میانگین واگرایی همگرایی) ، مفهوم خود را روشن کرد. امروز این یک نشانگر معاملاتی است که توسط بسیاری از معامله گران به آن اعتماد دارد.

MACD یک شاخص حرکت نوسان کننده است که سعی می کند حرکت در بازار را به خود جلب کند و به ورودی ها و خروج های مطلوب اشاره کند. این کار را با تبدیل دو عنصر پیروی از روند-دو میانگین متحرک نمایی-به یک نوسان ساز حرکت انجام می دهد. این کار با کم کردن میانگین حرکت کوتاهتر از میانگین متحرک طولانی تر انجام می شود. سپس می توان از نتیجه برای ارزیابی جهت و قدرت حرکات بازار و همچنین اشاره به نقاط عطف بالقوه استفاده کرد.

در این راهنما ، ما همه چیزهایی را که باید در مورد نشانگر MACD و نحوه استفاده از آن بدانید ، پوشش خواهیم داد. بیایید با اصول اولیه شروع کنیم!

اصول و تعریف MACD

برای اینکه بتوانید از MACD کارآمد استفاده کنید ، باید از قسمت های مختلف آن و نحوه تفسیر آنها آگاه باشید.

بیایید کمی عمیق تر به نحوه کار MACD حفر کنیم. این نه تنها از دو میانگین متحرک قبلاً ذکر شده بلکه چند مؤلفه دیگر نیز تشکیل شده است. اینها هستند:

1. خط MACD

خط MACD همان چیزی است که ما در ابتدای مقاله به آن اشاره کردیم و تفاوت بین دوره طولانی تر و میانگین حرکت نمایی دوره کوتاه تر است. بعداً در مقاله ، ما در مورد چگونگی انتخاب بهترین پارامترها بحث خواهیم کرد. با این حال ، پارامترهای پیش فرض برای میانگین های متحرک عبارتند از:

• 26 برای میانگین متحرک طولانی
• 12 برای میانگین متحرک کوتاه

بنابراین ، به عنوان مثال ، اگر به طور ناگهانی یک حرکت به سمت بالا وجود داشته باشد ، میانگین کوتاه مدت از میانگین بلند مدت به سمت صعود حرکت می کند. از آنجا که خط MACD با کم کردن میانگین کوتاه مدت از میانگین طولانی تر محاسبه می شود ، خط MACD در چنین سناریویی افزایش می یابد.

2. خط سیگنال

خط سیگنال به سادگی یک خط MACD عقب مانده است ، و همانطور که بعداً خواهید دید ، متقاطع بین خط MACD و خط سیگنال اغلب به عنوان سیگنال های معکوس استفاده می شوند.

برای به دست آوردن خط سیگنال ، شما یک میانگین متحرک نمایی را در خط MACD اعمال می کنید. خط سیگنال برای صاف کردن خط MACD عمل می کند و به عنوان یک خط قرمز در تصویر زیر ترسیم می شود. همانطور که بعداً خواهید دید ، معامله گران ممکن است از متقاطع بین خط سیگنال و خط MACD به عنوان سیگنال های ورودی استفاده کنند.

تنظیم پیش فرض برای میانگین متحرک نمایی 9 است.

3. هیستوگرام

از آنجا که رابطه بین خط سیگنال و خط MACD بسیار مهم است ، تفاوت بین این دو اغلب با یک هیستوگرام محاسبه می شود. هیستوگرام تفاوت بین MACD و خط سیگنال را نشان می دهد و با کم کردن خط سیگنال از خط MACD محاسبه می شود.

4- خط پایه (خط صفر)

پایه ، که خط صفر نیز نامیده می شود ، خطی است که می تواند در جایی که خواندن MACD از مثبت به منفی تغییر می کند ، ترسیم شود. در تصویر زیر می بینید که چگونه هیستوگرام از سبز به قرمز تبدیل می شود ، پس از عبور از خط صفر.

نحوه محاسبه MACD

MACD تفاوت بین EMA بلند مدت (به طور معمول 26 دوره) و EMA کوتاه مدت (به طور معمول 12 دوره) است. نمایش فرمول برای MACD به شرح زیر است.

محاسبه MACD

• EMA میانگین متحرک نمایی است ،
• t یک دوره زمانی را نشان می دهد
• n پهنای باند پنجره را نشان می دهد
• PT قیمت در دوره بسته شدن است.

چگونه MACD را تفسیر می کنید؟

همانطور که در بالا مشاهده می کنید ، خط سیگنال ، که قرمز است ، در زیر خط MACD قرار دارد وقتی روند افزایش در نشانگر وجود دارد. این به این دلیل است که خط سیگنال میانگین متحرک است و بنابراین همیشه خط MACD را عقب می اندازد. پس از پایین آمدن خط MACD ، خط سیگنال پس از آن کمی دنبال می شود و خود را بالاتر از خط MACD پیدا می کند. این دوباره به دلیل ماهیت عقب مانده از میانگین متحرک است.

در تصویر بالا ، عملکرد هیستوگرام به عنوان اندازه گیری فاصله بین خط MACD و خط سیگنال روشن می شود. هر زمان که روند سقوط در نشانگر وجود داشته باشد ، هیستوگرام قرائت های منفی را نشان می دهد. برعکس ، هر زمان که روند رو به رشد وجود داشته باشد ، هیستوگرام قرائت های مثبت را نشان می دهد.

پایه و تأثیر آن بر سیگنال

جنبه دیگر MACD پایه و تأثیر آن بر سیگنال است. به طور معمول ، یک سیگنال صعودی که در زیر پایه تأثیر می گذارد ، وزن بیشتری نسبت به یک مورد در بالا وجود دارد. در مقابل ، در صورت بروز بالاتر از پایه ، به سیگنال نزولی وزن بیشتری داده می شود.

این امر به این دلیل است که تصور می شود که یک روند واژگونی روند هنگامی که امنیت برای مدتی در یک جهت حرکت کرده است ، بیشتر اتفاق می افتد. بنابراین ، هنگامی که خط MACD زیر صفر است ، قیمت برای زمان کافی برای معکوس روند و روند دیگر در حال روند است.

سیگنال های اساسی MACD

اکنون می توانیم نگاهی دقیق تر به برخی از متداول ترین سیگنال هایی که معمولاً معامله گران به دنبال آن می گردند ، هنگام استفاده از شاخص متوسط جهت دار حرکت ، داشته باشیم

متقاطع متوسط حرکت MACD

حرکت متقاطع متوسط یکی از متداول ترین مفاهیم در تجزیه و تحلیل فنی است. به عنوان مثال ، Death Cross و Golden Cross ، دو نمونه از میانگین متقاطع در حال حرکت است که توسط بسیاری از شرکت کنندگان در بازار از نزدیک مورد توجه قرار می گیرد.

وقتی به دنبال کراس اوورهای MACD هستید ، باید به جایی که اتفاق می افتد توجه کنید. متقاطع نزولی در مناطق مثبت در مناطق منفی از یک مهمتر است. برعکس ، یک متقاطع صعودی در منطقه منفی در مناطق مثبت قابل توجه است.

این مربوط به آنچه قبلاً به آن لمس کرده ایم ، یعنی به معنای برگشت. برای اینکه یک سیگنال معکوس قابل توجه باشد ، ما می خواهیم بازار قبلاً مسافت قابل توجهی را طی کرده باشد تا قبل از اینکه سیگنال را بگیریم ، بیش از حد و یا بیش از حد فکر شود. برای یک سیگنال نزولی ، این بدان معنی است که هرچه در قلمرو مثبت که متقاطع رخ می دهد بالاتر باشد ، شانس بهتر و راه دیگر برای یک سیگنال صعودی است.

در تصویر زیر ، یک متقاطع نزولی را در قلمرو مثبت نشانگر MACD مشاهده می کنید ، و به دنبال آن یک متقاطع صعودی در قلمرو منفی است.

متقاطع MACD

برخی از معامله گران به محض چرخش خط MACD ، سیگنال را انتخاب می کنند. با این حال ، بیشتر معامله گران تمایل دارند قبل از ورود به موقعیت ، منتظر صلیب تأیید شده در بالای خط سیگنال باشند تا از مثبت کاذب جلوگیری کنند.

مثبت های کاذب هنگامی اتفاق می افتد که پیش از افزایش قیمت کمی در بازار ، از افزایش قیمت های کوچک استفاده شود ، که به نوبه خود باعث می شود خط MACD برای مدت کوتاهی افزایش یابد. در تصویر زیر ، یک مثبت کاذب با فلش مشخص شده است:

سیگنال صعودی کاذب

واگرایی های نزولی و صعودی

واگرایی نشانه های کاملاً متداول از معکوس قیمت قریب الوقوع است و برای بسیاری از شاخص ها مانند RSI یا تصادفی اعمال می شود.

واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که MACD اوج های متوالی یا کمتری را تشکیل می دهد که با اوج یا کمترین قیمت در قیمت واگرایی می شود.

درست مانند کراس اوورها، واگرایی ها نیز می توانند صعودی یا نزولی باشند. یک واگرایی صعودی، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، زمانی ظاهر می‌شود که MACD دو پایین‌تر صعودی همراه با پایین‌ترین نزول قیمت داشته باشد. لطفا به تصویر زیر مراجعه کنید و خط قیمت را با خط MACD مقایسه کنید. می بینید که دو پایین ترین سطح با دو پایین ترین سطح در نمودار قیمت مطابقت دارند.

واگرایی صعودی

از سوی دیگر، واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که MACD دو اوج نزولی همراه با دو اوج افزایش در نمودار قیمت تشکیل دهد.

واگرایی نزولی

هر دو واگرایی نزولی و صعودی اغلب نشان دهنده یک معکوس طولانی مدت قیمت هستند. این بدان معناست که وقتی خطوط MACD و قیمت در واگرایی هستند، سرمایه‌گذار باید انتظار معکوس شدن قیمت بلندمدت در قیمت دارایی را داشته باشد.

همانطور که در مورد کراس اوورها وجود دارد، به طور سنتی باید به سیگنال صعودی زیر خط مبنا وزن بیشتری نسبت به سیگنال بالاتر از خط پایه داده شود.

فاصله بین خط سیگنال و خط MACD

نشانگر MACD می تواند برای تعیین اینکه چه زمانی یک اوراق بهادار بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد خرید شده است استفاده می شود.

خرید بیش از حد به این معنی است که امنیت بیش از حد به سمت بالا حرکت کرده است و فروش بیش از حد آن کاهش یافته است.

هدف از شناسایی مناطق فروش بیش از حد و خرید بیش از حد، این است که با پیش بینی بازگشت روند، زمان ورود به یک معامله را بیابید. این نوع استراتژی تحت «بازگشت متوسط» قرار می گیرد که تمایل بازارها به بازگشت به آن میانگین است، پس از انجام حرکات اغراق آمیز به یک طرف.

MACD می تواند به ما کمک کند تا این مناطق پرخرید و فروش بیش از حد را تعریف کنیم و سرنخ هایی را در مورد زمان احتمال چرخش بازار به ما بدهد.

یکی از راه‌های امیدوارکننده برای انجام این کار، تماشای هیستوگرام است. همانطور که قبلاً توضیح دادیم، هیستوگرام فاصله خط MACD تا خط سیگنال را نشان می دهد. اگر این فاصله در حال افزایش باشد به این معنی است که بازار سرعت حرکت خود را افزایش می دهد. اگر هیستوگرام بیش از حد طولانی شود، ممکن است بخواهیم بازار بیش از حد خرید/فروش بیش از حد را در نظر بگیریم و در مقابل روند کوتاه مدت بازار موضع بگیریم.

به عنوان مثال:

در تصویر بالا دو نمونه از نحوه رشد هیستوگرام را مشاهده می کنید که نشان دهنده افزایش حرکت است که با موفقیت توانست محدوده فروش بیش از حد و خرید بیش از حد را تعریف کند.

زمان بندی ورود

با این حال، همانطور که ممکن است متوجه شوید، سخت است که بدانید چه زمانی بازگشت معکوس در راه است. یک اوراق بهادار می‌تواند برای مدت طولانی بیش از حد فروش یا بیش از حد خرید باقی بماند، که ممکن است شما را وادار کند که قرائت‌های بالا را با تکنیک‌های زمان‌بندی ورودی اضافی، مانند کندل‌ها ترکیب کنید. در تصویر در واقع می بینید که چگونه یک دوجی، که یک شمعدان معکوس است، درست در بالای صفحه ظاهر شد، که نشان دهنده بازگشت قریب الوقوع بازار است.

در اینجا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد شمعدان بخوانید!

در ادامه مقاله، ما همچنین به برخی از روش‌های فیلتر کردن معاملات بد و بهبود دقت سیستم‌های معاملاتی که از MACD استفاده می‌کنند، خواهیم پرداخت.

شکستن خط پایه (تقاطع صفر)

وقتی MACD از خط پایه عبور می کند، اساساً به این معنی است که ما یک متقاطع میانگین متحرک داشته ایم. اگر هنوز به یاد داشته باشید، خط MACD تفاوت بین میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت است. اگر صفر باشد، به این معنی است که هر دو میانگین متحرک قرائت یکسانی را نشان می دهند.

حتی اگر کراس اوورهای میانگین متحرک احتمالا نقش خود را ایفا کرده اند، این یک مفهوم کلیدی برای اندیکاتور MACD باقی مانده است. در زیر چندین کراس اوور صفر برجسته را مشاهده می کنید.

کراس اوور صفر

اکنون که سیگنال‌های اصلی MACD را پوشش داده‌ایم، بیایید به استراتژی‌های MACD برویم!

استراتژی های معاملاتی MACD

وقتی صحبت از استراتژی های معاملاتی می شود، به همان اندازه که معامله گران وجود دارد، تنوع استراتژی ها وجود دارد. می‌توانید با تغییرات بی‌پایانی روی همان ایده که از لبه‌های بازار به روش‌های جدید و هیجان‌انگیزی استفاده می‌کند، بیایید. اگر خوش‌شانس باشید، ممکن است به گونه‌ای برخورد کنید که دارای مزیت واقعی است، به این معنی که می‌توان از آن برای کسب درآمد در بازارها استفاده کرد.

اکنون، اگر به سایت‌های دیگری بروید که در مورد اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال آموزش می‌دهند، بسیاری از «استراتژی‌های معاملاتی» را مشاهده خواهید کرد که در واقع اصلاً کار نمی‌کنند. تقریباً هر سایت معاملاتی که به آن می روید، مفاهیمی را ارائه می دهد که از نظر تئوری درست به نظر می رسند و اطمینان حاصل می کنند که اینها استراتژی های معاملاتی هستند که می توانید برای کسب درآمد از آنها استفاده کنید.

اگر تجارت به آسانی دنبال کردن مثال های ساختگی آنها بود، همه به راحتی می توانستند پول دربیاورند. اما همانطور که احتمالا متوجه شدید، اینطور نیست!تعداد بسیار کمی از آنها موفق می شوند و آنهایی که موفق می شوند، برای همگام شدن با بازارهای همیشه در حال تغییر تلاش می کنند.

در زیر، طیف وسیعی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی را که در وب وجود دارند، ارائه می‌کنیم، نه به این دلیل که به آنها اعتقاد داریم، بلکه به خاطر کامل بودن، و در غیر این صورت در گوگل رتبه‌ای نخواهیم داشت!

اگر نمی‌خواهید درباره استراتژی‌هایی که احتمالاً کار نمی‌کنند مطالعه کنید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله ما را در مورد چگونگی ایجاد استراتژی معاملاتی بخوانید. اگر می خواهید در تجارت موفق شوید، باید یاد بگیرید که چگونه بک تست کنید و استراتژی های معاملاتی خود را ایجاد کنید!

حال، اگر می‌دانید چگونه یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنید، این استراتژی‌های زیر مطمئناً می‌توانند الهام‌بخشی برای ساختن استراتژی‌های معاملاتی شما باشند!

پس بیایید نگاهی به آنها بیندازیم!

1. افزایش و سقوط سریع

افزایش و سقوط سریع می تواند نشانه خوبی از خرید یا فروش بیش از حد اوراق بهادار باشد و بنابراین می تواند به عنوان یک سیگنال ورودی در برابر روند کوتاه مدت عمل کند.

افزایش سریع زمانی اتفاق می افتد که MACD به طور ناگهانی افزایش یا کاهش می یابد، به این معنی که میانگین متحرک کوتاه مدت به شدت از میانگین متحرک بلند مدت منحرف می شود. این شرایط ما را به این امر سوق می دهد که بسته به اینکه MACD در قلمرو مثبت یا منفی قرار دارد، فرض کنیم که اوراق بهادار بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد خرید شده است. به عبارت دیگر، این یک شکل از سیگنال بازگشت میانگین است.

تصویر زیر افزایش و سقوط سریع را نشان می دهد. دو بار، می بینید که چگونه خط MACD از خط سیگنال منحرف می شود، و چگونه پس از بازگشت به خط سیگنال، به خط سیگنال باز می گردد.

برای تشخیص آسان‌تر سیگنال، نشانگر RSI را در زیر نشانگر MACD قرار داده‌ایم که میزان خرید بیش از حد را نیز نشان می‌دهد.

همانطور که می بینید، وقتی متوجه شدیم که خط MACD از خط سیگنال خیلی دور است، روند برگشتی رخ داد.

با این حال، یکی از مشکلات استراتژی‌های بازگشت میانگین این است که یک اوراق بهادار می‌تواند برای مدت طولانی بیش از حد فروش باقی بماند، و به خوانش‌های شدیدتر ادامه دهد. این امر مستلزم استاپ ضرر بسیار زیادی است، زیرا نمی‌خواهید از هر معامله متوقف شوید، به خصوص که هر چه قیمت بر خلاف شما حرکت کند، لبه افزایش می‌یابد.

برای زمان بهتر خروج، می توانید از شرایط اضافی استفاده کنید، که در زیر "بهبود استراتژی های MACD" نگاهی دقیق تر به آن خواهیم داشت.

2. MACD و استراتژی معاملاتی تصادفی

همانطور که از این مقاله می دانید، ضربدرهای MACD به طور گسترده برای یافتن ورودی های معاملاتی مطلوب استفاده می شود. اغلب از آنها برای اشاره به معکوس شدن روند استفاده می شود، که می تواند بسیار مشکل باشد و مستعد ارائه سیگنال های نادرست است.

در جستجوی نوشته هایی مانند این ، ممکن است خوب باشد که یک شاخص دیگر را به مخلوط اضافه کنید. به این ترتیب ، ما ممکن است موفق شویم دقت سیگنال های ورودی را افزایش داده و یک سیستم معاملاتی بهتری بدست آوریم.

نشانگر تصادفی

یکی از شاخص هایی که کاملاً شناخته شده است ، شاخص تصادفی است. تصادفی شاخصی است که قیمت یک امنیت را با قیمت ها در یک دوره زمانی انتخاب شده اندازه گیری و مقایسه می کند. با انجام این کار ، ٪ k-line را خروجی می کند ، که از آن میانگین متحرک حاصل می شود و خط ٪ d را ایجاد می کند.

به عبارت دیگر ، تصادفی ، دقیقاً مانند MACD ، دارای دو خط است که می تواند کراس اوور سیگنال ایجاد کند. به عبارت دیگر ، ما ممکن است از متقاطع نشانگر تصادفی برای تأیید یک متقاطع MACD استفاده کنیم.

با این حال ، علاوه بر این ، ممکن است بخواهیم یک شرط دیگر اضافه کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که یک لبه واقعی داریم.

مؤلفه سوم واگرایی صعودی در نشانگر تصادفی خواهد بود. واگرایی تصادفی صعودی زمانی است که قیمت در حال ساخت پایین ترین پایین است ، در حالی که تصادفی در همان زمان پایین ترین سطح را نیز انجام می دهد.

به طور خلاصه ، استراتژی ما اکنون از قسمت های زیر تشکیل شده است:

1. متقاطع صعودی MACD
2. یک کراس اوور صعودی تصادفی
3. واگرایی صعودی در نشانگر تصادفی

بنابراین اکنون می بینیم که این در یک نمودار چگونه به نظر می رسد.

تصادفی و MACD

در بالا ، نمودار قیمت را می بینیم ، در وسط MACD و در پایین ، تصادفی داریم. همانطور که می بینید ، تصادفی عملکرد کمتری را انجام می دهد ، در حالی که قیمت امنیت کمی پایین تر یا مساوی را انجام می دهد. این واگرایی صعودی ماست.

در تصویر ، ما همچنین از مزایای استفاده از دو شاخص در کنار هم می بینیم. در حالی که تصادفی با بسیاری از سیگنال های متقاطع کاذب شلاق خورد ، MACD بی تأثیر ماند. هنگامی که هر دو شاخص سیگنال ورود به ما دادند ، این ثابت شد که بسیار دقیق تر است

خروج

برای خروج از تجارت ، ممکن است بخواهید به محض اینکه تصادفی از یک آستانه خاص عبور کرد ، از تجارت خارج شوید. به این ترتیب ، شما تا زمانی که بازار به میانگین برگردد ، در تجارت باقی می مانند و در عوض به قلمرو Overbought منتقل می شود.

3. استفاده از MACD با RSI

یکی دیگر از شاخص های تجاری که شاید حتی بهتر از تصادفی شناخته شود ، شاخص RSI است. در واقع ، این یکی از شاخص های مورد علاقه ما است و ما از آن در بسیاری از استراتژی های معاملاتی خودمان استفاده می کنیم.

کاربرد معمولی از شاخص RSI ، مشخص کردن شرایط بیش از حد و بیش از حد است. به عبارت دیگر ، ما ممکن است از RSI همانطور که با تصادفی انجام دادیم ، برای تأیید وارونگی روند کوتاه مدت استفاده کنیم.

با این حال RSI فاقد یک خط سیگنال عقب مانده است ، به همین دلیل ما فقط باید به آستانه های بیش از حد و بیش از حد برای این شاخص اعتماد کنیم. به طور معمول ، این 70 مورد برای بیش از حد و 30 مورد برای Oversold است.

با این حال ، ما دریافتیم که دوره 14 روزه خیلی خوب کار نمی کند ، بنابراین به جای آن از RSI 5 روزه استفاده خواهیم کرد. این بدان معناست که ما باید مقادیر آستانه خود را برای شرایط بیش از حد و 80 برای شرایط بیش از حد تنظیم کنیم.

بنابراین ، اکنون برای اینکه به یک سیگنال بپردازیم ، می خواهیم RSI از زیر 20 سال بیاید ، قبل از اینکه سیگنال متقاطع MACD را بگیریم. سپس ، برای خروج ، وقتی RSI از 80 عبور می کند از تجارت خارج می شویم. این همان چیزی است که یک سیگنال می تواند به نظر برسد:

MACD + RSI

در بالا می بینید که چگونه RSI از زیر 20 سال آمده است ، و چگونه MACD Cross نوسان قریب الوقوع را به صعود تأیید کرد!سپس وقتی RSI از بالای 80 عبور می کند ، ما از تجارت خارج می شویم.

4. MACD با EMA

روش دیگر تلاش برای تأیید اینکه یک متقاطع در نشانگر MACD صحیح است ، می تواند استفاده از میانگین متحرک نمایی باشد. با انجام این کار ، ما اطمینان حاصل می کنیم که بازار قبل از اینکه هر موقعیتی را بدست آوریم ، در حال صعود است. و همانطور که می دانیم ، "روند دوست شما" است به این معنی که یک میانگین در حال افزایش نمایی باید به نفع ما بازی کند.

هنگام تجارت با این استراتژی ، ما می خواهیم EMA 100 دوره ای در حال افزایش باشد و متقاطع MACD در قلمرو منفی رخ دهد. به این ترتیب ما اطمینان حاصل می کنیم که ما یک روند رو به رشد داریم ، جایی که یک بازپرداخت وجود داشته است که ارزش صید را دارد. ما ممکن است بعد از 10 روز ، بدون در نظر گرفتن سود یا نه ، از تجارت خارج شویم. به این ترتیب ما اطمینان حاصل می کنیم که بیش از حد طولانی در یک تجارت در یک تجارت قفل نمی شویم ، زیرا می تواند در جای دیگر پول ما را بهتر کند.

اکنون که چند استراتژی MACD را پوشش داده ایم ، بررسی خواهیم کرد که چگونه می توانیم استراتژی های MACD را که می خواهیم بهبود بخشیم.

بهبود استراتژی های MACD

مثل همیشه هنگام ساخت استراتژی ها ، با یا بدون MACD ، می خواهید با اضافه کردن برخی از فیلترها ، ایده خام را شروع کرده و با اضافه کردن آن بهبود بخشید. از آنجا که این مقاله در مورد MACD است ، به عنوان مثال ، این ایده خام می تواند هر یک از سیگنال های اساسی MACD باشد که ما پوشش داده ایم ، مانند:

• واگرایی های صعودی یا نزولی
• شکستن خط صفر
• فاصله از خط سیگنال به خط MACD.
• یا هرگونه تغییر آن

در این بخش از مقاله ، ما فکر کردیم که هنگام ساختن استراتژی های خودمان ، نمونه هایی از آنچه را که از نظر فیلترها آزمایش می کنیم ارائه خواهیم داد.

جلد

در حالی که نمودار قیمت به شما نشان می دهد که بازار از نظر حرکات چه کاری انجام می دهد ، حجم سرنخ های بیشتری در مورد محکومیت بازار در هر زمان معین ارائه می دهد.

اضافه کردن حجم به معاملات خود ، مانند سایر فیدهای داده احساسات بازار ، مانند اضافه کردن بعد دوم به معاملات خود است. با برخی از استراتژی ها ، می تواند در فیلتر کردن معاملات بد کمک زیادی کند ، در حالی که ممکن است به هیچ وجه با سایر استراتژی ها ارزش افزوده ای اضافه نکند.

یکی از ساده ترین راه های استفاده از حجم ، جستجوی پایین و قله ها است. به عنوان مثال ، اگر بازار در حال انجام یک شکست است ، ممکن است بخواهید بدانید که چه مقدار از بازار که از این حرکت پشتیبانی می کند. در این حالت ، شما می توانید مانند تصویر زیر به دنبال سنبله در حجم باشید.

رویکرد دیگر می تواند نگاه به حجم نسبت به روز قبل باشد. این بدان معنی است که شما دیگر به دنبال سنبله یا پایین بودن حجم نیستید ، بلکه بیشتر برای میزان حجم تجارت نسبت به روزهای دیگر است.

مقایسه حجم نوار امروز با آخرین نوار کاری است که ما در آزمایش خودمان کارهای زیادی انجام می دهیم. یکی دیگر از رویکردهای متداول که ما استفاده می کنیم استفاده از میانگین متحرک در حجم است و نیاز به حجم امروز یا بالاتر یا پایین تر از روز گذشته دارد.

میانگین حرکت

در ادامه با موضوع میانگین حرکت ، می توان نتیجه گرفت که آنها فقط برای حجم کار نمی کنند بلکه با داده های قیمت عادی نیز کار نمی کنند. با داشتن صفات صاف کننده آنها که از میانگین نقاط قیمت به دست می آیند ، آنها می توانند جهت گیری روند را آسانتر کنند و می توانند در ساخت استراتژی های MACD کمک کنند.

در اینجا چند روش وجود دارد که می توانید از میانگین های متحرک برای بهبود استراتژی MACD استفاده کنید.

1. نیاز به نزدیک به بالاتر یا پایین تر از MA-این روش معمولاً با MA 200 روزه استفاده می شود ، جایی که یک نزدیکی بالاتر از MA نشانه ای از بازار صعودی محسوب می شود و برعکس.
2. به یک میانگین کوتاه تر نیاز دارید که بالاتر یا تحت یک میانگین در حال حرکت طولانی تر باشد- این رویکرد کاملاً شبیه به روش اول است ، اما از آنجا که میانگین کوتاه مدت دوم را شامل می شود ، نتایج اغلب کاملاً متفاوت است.
3. شیب میانگین متحرک- شیب MA اطلاعات زیادی در مورد قدرت روند ارائه می دهد. یک شیب شیب دار نشانگر یک روند قوی است و بالعکس. علاوه بر آن ، شما می توانید تجارت را فقط در صورتی که میانگین متحرک در جهت دلخواه شیب داشته باشد ، انتخاب کنید.

نکته ای که بسیاری از معامله گران به آن فکر نمی کنند ، این است که انواع بیشتری از میانگین های متحرک نسبت به میانگین حرکت ساده وجود دارد. در آزمایش ما ، دریافتیم که به نظر می رسد میانگین متحرک نمایی برای بسیاری از استراتژی ها بهتر کار می کند

در مقاله ما در مورد میانگین های حرکت ، ما نگاهی دقیق تر به انواع مختلف MA و نحوه استفاده از آنها می اندازیم!

بازه زمانی دوم

هنگام معاملات بازه های زمانی کوچکتر ، سر و صدای زیادی به دست می آورید. برای کمک به این امر ، ممکن است بخواهید یک بازه دوم را برای جدا کردن سر و صدا از سیگنال ها اعمال کنید. به عنوان مثال ، شما ممکن است انتخاب کنید که یک نمودار روزانه را به نمودار Intraday خود اضافه کنید.

سپس شما فقط شرایط را در بازه زمانی دوم آزمایش می کنید همانطور که در بازه زمانی اولیه انجام می دهید.

بهترین تنظیمات MACD کدام است؟

بسیاری از معامله گران بهترین تنظیمات را برای یک شاخص خاص یا استراتژی معاملاتی می خواهند. با این حال ، معاملات آنقدر آسان نیست که یک پاسخ جهانی وجود داشته باشد. درعوض ، بهترین تنظیمات برای یک استراتژی به مواردی مانند بازه زمانی ، نوع استراتژی و کدام بازار شما تجارت می کنید.

این بدان معنی است که هیچ پاسخ مشخصی برای این سوال وجود ندارد. پس باید چکار کنید؟

خوب ، ابتدا توصیه می کنیم تنظیمات مختلفی را امتحان کنید و سعی کنید تأثیر تغییرات پارامتر را در نمودار ، ترجیحاً با سالها تاریخ ، ارزیابی کنید. فقط نگاه کردن به سال گذشته یا همینطور کافی نیست. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که استراتژی را در طول سالها داده پشت سر بگذارید!

پشتی

پشتی به این معنی است که شما یک آزمایش تاریخی را اجرا می کنید ، تا ببینید چه تنظیماتی یا شرایطی که به بهترین وجه کار کرده اند. به عبارت دیگر ، شما در حال تصمیم گیری آگاهانه تر هستید که احتمال بیشتری برای ایجاد تنظیماتی وجود دارد که نتایج بهتری دارند. با این حال ، Backtesting به آسانی فقط با کلیک بر روی یک دکمه آسان نیست ، و سپس از هر آنچه به عنوان بهترین مقدار استفاده می شود استفاده کنید. بسیاری از مشکلات وجود دارد که ممکن است وارد آن شوید!

اگر می خواهید در مورد Backtesting اطلاعات بیشتری کسب کنید ، توصیه می کنیم که به پشتی بخوانید یا راهنمایی کنید!

مزایای MACD

نشانگر MACD برای معامله گران جدید و باتجربه قابل خواندن است و در صورت استفاده صحیح می تواند اطلاعات ارزشمندی را به تجزیه و تحلیل بازارها اضافه کند. با خط MACD خود ، متشکل از تفاوت بین دو میانگین در حال حرکت ، شما یک شاخص دریافت می کنید که هم روند کوتاه مدت و هم بلند مدت در بازار را در نظر می گیرد.

اشکال MACD

برخی معتقدند که میانگین متقاطع متحرک از زمان قبل از تجارت رایانه ای و بازارهای بسیار کارآمد بقایای قدیمی است. ما موافق هستیم و می توانیم تأیید کنیم که این مورد است. حرکت متقاطع متوسط دیگر به خودی خود کار نمی کند.

از آنجا که شاخص MACD کاملاً به کراس اوورها (کراس اوور خط صفر) متکی است تا سیگنال خود را ارائه دهد ، این می تواند بر عملکرد آن تأثیر منفی بگذارد. همانطور که از ابتدای مقاله می دانیم ، MACD در اواخر دهه 1970 اختراع شد. این زمانی بود که یک متقاطع متوسط متحرک می توانست کار کند. با این حال ، در آن زمان ، اثربخشی آن از لیست روزافزون معامله گران نهادی و خرده فروشی که به سیستم های رایانه ای و شاخص های معاملاتی دسترسی پیدا می کردند ، رنج می برد.

البته این اشکال اصلی MACD در مورد سایر شاخص های معاملاتی نیز صدق می کند. اما شاید MACD به سختی برخورد کند ، زیرا میانگین متقاطع در حال حرکت در بین یکی از ساده ترین الگوهای مورد توجه قرار گرفته است و بسیار محبوب شده است!

MACD در مقابل RSI

در حالی که نشانگر همگرایی متوسط حرکت واگرایی دو میانگین متحرک را اندازه گیری می کند ، RSI کمی متفاوت است. RSI قصد دارد با محاسبه متوسط سود و ضرر و زیان قیمت برای مدت زمان معین ، مناطق بیش از حد و بیش از حد را مورد توجه قرار دهد و سپس یک مقدار بین 0 تا 100 را صادر کند. در زیر 30 سال ، بازار بیش از حد در نظر گرفته می شود.

در حالی که بیشتر افراد از RSI برای بازگشت میانگین استفاده می کنند ، بسیار خوب نیز به عنوان یک نشانگر حرکت کار می کند.

همانطور که ممکن است از محاسبه آنها درک کنید ، این شاخص ها دو چیز مختلف را اندازه گیری می کنند. RSI به رابطه بین سود قیمت و ضرر برای دوره معین مربوط می شود ، در حالی که MACD فقط به دنبال واگرایی بین دو میانگین متحرک است که بخشی از محاسبه آن است. این بدان معنی است که این دو شاخص ممکن است سیگنال های مختلفی به شما بدهد. بنابراین اگر این مورد باشد به کدام یک اعتماد دارید؟

خوب ، ما تجربه بسیار بهتری با نشانگر RSI نسبت به نشانگر MACD داریم. برخی از استراتژی های ساده RSI وجود دارد که بسیار خوب کار می کنند ، همانطور که ما در مقاله خود در مورد استراتژی های معاملاتی نوسان ارائه می دهیم. با این حال ، ما با استفاده از نشانگر MACD ، لبه های مفید یا گرایش های بازار پیدا نکرده ایم.

نتیجه

MACD شاخصی است که از تفاوت بین دو میانگین متحرک استفاده می کند و آن را به شکل خط MACD خروجی می کند. مؤلفه دوم ، که خط سیگنال است ، میانگین حرکت خط MACD است. در کنار هم ، این دو خط می توانند متقاطع را تشکیل دهند ، که می تواند برای به دست آوردن سرنخ هایی در مورد اینکه وارونگی بازار قریب الوقوع است ، استفاده شود.

در آزمایش ما ، ما با MACD موفقیت محدودی داشته ایم و معتقدیم که شاخص های بهتری مانند RSI وجود دارد که احتمالاً اگر تازه وارد بازارها هستید ، باید روی آن تمرکز کنید.