عامل سود در معاملات توضیح داده شده (چه فاکتور سود خوبی است؟ نمونه هایی از عوامل سود)

ما توضیح می دهیم که یک عامل سود خوب در تجارت (تجارت فاکتور سود) چیست. چگونه یک استراتژی معاملاتی را ارزیابی می کنید؟در ضمن ، قضاوت در مورد یک استراتژی در نتیجه - CAGR یا بازگشت سالانه آسان است. با این حال ، فاکتور سود ابزاری مفید برای تعیین کیفیت بازده و CAGR است. با این حال ، یک استراتژی خوب فقط در مورد بازگشت یا CAGR قابل قضاوت نیست.

در این مقاله ، ما به فاکتور سود نگاه می کنیم و توضیح می دهیم که چیست. ما به شما نشان می دهیم که چگونه محاسبه می شود و چگونه می توانید آن را تفسیر کنید. علاوه بر این ، ما مشخص می کنیم که یک عامل سود خوب در تجارت چیست: یک عامل سود خوب در تجارت دارای ارزش بیش از 1. 75 است اما ترجیحاً بالاتر از 4 نیست.

در تجارت ، شما نمی خواهید قربانی نتیجه شوید ، که توسط آنی دوک در کتاب درخشان خود در تفکر در شرط بندی توضیح داده شده است. یک تصمیم خوب می تواند به نتیجه بد منجر شود و یک تصمیم بد می تواند به نتیجه خوبی منجر شود. البته وقتی فقط به یک تصمیم می پردازیم ، کیفیت تصمیم ، لزوماً با نتیجه مرتبط نیست. با این حال ، همبستگی بین این دو در دراز مدت زیاد است.

فهرست مطالب:

چگونه یک استراتژی معاملاتی را ارزیابی می کنید؟

معامله گران از منحنی سهام برای قضاوت در مورد عملکرد یک استراتژی تجارت استفاده می کنند.

منحنی سهام چیست؟

منحنی سهام یک طرح گرافیکی (یا بصری) حساب تجارت شما با گذشت زمان است. به عنوان مثال ، اگر یک استراتژی تجاری را پشت سر بگذارید ، ممکن است در ابتدا با 100000 فرضی شروع کنید. همانطور که سیگنال های خرید و فروش را تولید می کنید ، 100 ٪ از سهام خود را در هر سیگنال سرمایه گذاری می کنید.

بنابراین ، با گذشت زمان ، خط عدالت حساب جمع شده یا مرکب شما را با گذشت زمان نشان می دهد. امیدوارم بیشتر از پایین باشد!

در زیر نمونه ای از منحنی سهام برای یک استراتژی معاملاتی در Amibroker:

منحنی سهام با 100000 در سال 2002 آغاز شد و با 275 355 در سال 2021 به پایان رسید. منحنی سهام عدالت از سمت چپ به راست به سمت بالا می رود و استراتژی در حال ایجاد پول است ، اما با توجه به زمان نزدیک به 20 سال مبلغ قابل توجهی نیست.

نمودار زیر نمونه ای از زندگی واقعی از منحنی سهام صندوق چند استراتژی Brummer & Partners است:

خط قرمز عملکرد استراتژی است در حالی که خط خاکستری شاخص بازده کل سوئد است. هر دو در نزدیکی همان سطح به پایان رسیدند ، اما همانطور که می بینید ، این سواری برای صاحبان صندوق های برویمر بسیار کمرنگ بوده است.

این دقیقاً همان چیزی است که شما در یک استراتژی به دنبال آن هستید!شما می خواهید صاف باشد.

هرچه نمودار سهام عدالت از سمت چپ به راست بالا می رود ، استراتژی بهتر می شود ، تا زمانی که منحنی نباشد. با نگاه بصری به نمودار سهام ، اگر استراتژی به تنهایی یا نیاز به متغیر (های) اضافی باشد ، تخمین بسیار خوبی دریافت می کنید.

اگر خط عدالت مانند یک خط مستقیم پیش برود ، بدیهی است ، استراتژی باید بسیار خوب باشد. در این شرایط ، اگر استراتژی خوب باشد (یا نه) به تأیید ریاضی زیادی احتیاج ندارید. با این حال ، برخی از معامله گران روی حداکثر پیش بینی تمرکز می کنند ، در حالی که برخی دیگر فقط روی نتیجه (سود) تمرکز می کنند.

اما در بیشتر موارد ، آنقدر که به نظر می رسد آشکار نیست: شما به اهمیت کمی در مورد اهمیت استراتژی نیاز دارید. به همین دلیل تمام نرم افزارهای معاملاتی برای ارزیابی استراتژی ها معیارهای عملکردی در تجارت دارند. در زیر گزیده ای از Amibroker ، که معیارهای استاندارد را در هر پشتوانه استراتژی نشان می دهد:

Amibroker از 13 معیار مختلف استفاده می کند ، جایی که احتمالاً نسبت شارپ مشهورترین است - که به طور گسترده در بین صندوق های متقابل و صندوق های تامینی مورد استفاده قرار می گیرد.

با این حال ، ما دوست داریم از عامل سود استفاده کنیم:

نحوه محاسبه فاکتور سود:

محاسبه ضریب سود آسان است (بدون فرمول فانتزی یا ماشین حساب مورد نیاز):

نسبت سود ناخالص و ضررهای ناخالص عامل سود است. اگر شما یک استراتژی دارید که 500 سود و 250 ضرر جمع کرده است ، فاکتور سود دو است.

به طور خلاصه ، فاکتور سود اساساً نسبت پاداش ریسک است.

به طور خلاصه ، کل سود و ضرر در دوره پشتی خلاصه می شود. اگر یک استراتژی 156 معاملات با ضرر و 199 با سود داشته باشد ، 199 سود خلاصه می شود و با 156 ضرر تقسیم می شود.

عامل سود خوب در تجارت چیست؟

به عنوان یک قانون بسیار خام ، یک عامل سود خوب از 1. 75 بالاتر است ، اما ما لزوماً از دیدن مقادیر بالاتر از 4 خوشحال نیستیم.

ما می خواهیم مقادیر بالاتری از 1. 75 را ببینیم زیرا یک استراتژی اغلب نتایج زمان واقعی را از پس آزمون بدتر می کند.

این یک استراتژی نادر است که در زندگی واقعی بهتر از روی صفحه نمایش شما باشد. دلایل زیادی برای آن وجود دارد (چیزی که در این مقاله بیشتر مورد بحث قرار نمی گیریم) و شما می خواهید با انتخاب استراتژی هایی با یک عامل سود معقول و منطقی ، "حاشیه ایمنی" داشته باشید.

اگر نسبت سود 1. 25 باشد ، شما حداقل حاشیه ایمنی دارید که بدیهی است ایده آل نیست. حتی تغییرات منفی کوچک ممکن است باعث شود استراتژی از دست بدهد. ما 1. 75 آستانه پایین را در نظر می گیریم ، اما ترجیح می دهیم استراتژی های تجاری با یک عدد بالاتر از 2.

بهترین استراتژی ها را می توان در….

فروشگاه استراتژی

استراتژی های معاملاتی پشتی

ممکن است فکر کنید که یک خواندن زیاد خوب است ، اما این اتفاق اغلب اینگونه نیست. چگونه می تواند باشد؟

اول از همه ، این ممکن است نشانه ای باشد که شما از استراتژی متناسب با منحنی برخوردار هستید. متغیرهای زیادی ، تعداد کمی از سیگنال ها ، و یک دوره پشتی بسیار کوتاه ممکن است منجر به نتایج استثنایی شود که بعید است روی داده های آینده و ناشناخته کار کنند.

در چنین مواردی ، تجارت واقعی شما ممکن است شما را ناامید کند. بنابراین ، هر شماره بالاتر از 4 باید شما را محتاط تر کند.

شما باید خودتان بدانید که می خواهید از چه نوع آستانه ای استفاده کنید.

کدام استراتژی ها عوامل سود بالایی دارند؟

استراتژی های معنادار تمایل به فاکتورهای سود بالاتری نسبت به مثلاً استراتژی های پیروی از روند دارند. به همین ترتیب ، ما به ندرت بسیاری از استراتژی های فاکتور سود بالا را در فارکس و کالاها می یابیم.

عامل سود همه چیز در مورد ریسک است

بیایید فرض کنیم شما یک استراتژی با ضریب سود 3 دارید که بسیار زیاد است. طی یک دهه گذشته 300 معاملات ایجاد کرده است و فقط شامل دو متغیر است.

بنابراین ، احتمال اتصالات منحنی کاهش می یابد اما از بین نمی رود (هرگز نخواهد بود). سپس با تغییر مقادیر ، با دو متغیر شروع به کار می کنید. هنگامی که آستانه را برای ایجاد معاملات بیشتر محدود می کنید ، متوجه فاکتور سود می شوید و حداکثر کاهش می یابد.

با این حال ، این استراتژی به دلیل افزایش تعداد معاملات ، در کل درآمد بیشتری کسب می کند. این همیشه تجارت بین ریسک فرض شده و بازپرداخت است. نابرده رنج گنج میسر نمی شود.

این تجارت چیزی است که روزانه با آن روبرو خواهید شد. شما تا حد ممکن سود می خواهید ، اما از طرف دیگر ، می خواهید با کمترین میزان استرس و سردرد سود کسب کنید.

یک راه حل در آغوش تجارت خودکار و مکانیکی است. این به شما امکان می دهد استراتژی های بسیاری را تجارت کنید که می تواند بازده شما را صاف کند.

اگر مجموعه ای از استراتژی های کمی داشته باشید، بهتر است. با ترکیب بسیاری از استراتژی‌ها که شاید به تنهایی تنها ضریب سود 1. 75 دارند (و ممکن است چندان جذاب نباشند)، مجموع استراتژی‌ها ممکن است به دلیل تنوع، فاکتور سود بالاتری را به همراه داشته باشد. جام مقدس تجارت این است که تا حد امکان استراتژی های نامرتبط را معامله کنید.

شما باید بازارهای مختلف، بازه‌های زمانی متفاوت و انواع استراتژی‌ها را معامله کنید. تنها محدودیت ظرفیت و تخیل شماست. بعید است که نرم افزار مهار کننده باشد.

نتیجه:

فاکتور سود یک معیار ریاضی است که سود ناخالص را بر زیان ناخالص تقسیم می کند. فاکتور سود خوب در معاملات بالای 1. 75 است. اگر مقدار کمتر از 1. 75 باشد، شک داریم، اما در عین حال، اگر بالاتر از 4 باشد نیز شک داریم. یک فاکتور سود واقعی در حدود 2 است.

عدد پایین نشان‌دهنده یک استراتژی کمتر قوی است، در حالی که خواندن بالا ممکن است برای واقعی بودن آن خیلی خوب باشد. ما میانگین‌های بین این دو را هدف قرار می‌دهیم و بر این باوریم که تنوع ما باعث بازدهی کلی می‌شود.