کانال Donchian یک شاخص پیروی از روند است که به شدت توسط معامله گران بدنام لاک پشت مورد استفاده قرار گرفته است. کانال Donchian بالا و پایین یک محدوده از قبل تعریف شده را اندازه گیری می کند - معمولاً در 20 روز گذشته. اسکرین شات زیر کانال اپل را با محدوده 20 روزه نشان می دهد که در آن اوج و پایین های یک دوره 20 روزه را مشخص می کند.
برای بزرگنمایی کلیک کنید
به طور معمول، یک معامله گر به دنبال یک محدوده کاملاً تعریف شده می گردد و سپس منتظر می ماند تا قیمت به هر یک از طرفین برای محرک ورود به تجارت برسد. اما، کانال های Donchian چیزهای بیشتری وجود دارد و ما در مورد چگونگی افزایش کیفیت سیگنال ها و چگونگی ساختار استراتژی اندازه گیری موقعیت مبتنی بر روند بحث خواهیم کرد.
سیگنال های ورودی بهتر در 2 مرحله با کانال Donchian
مرحله 1 - یافتن شکست های با شتاب بالا
البته، قرار نیست همه شکست ها موفقیت آمیز باشند و راهی برای تولید یک سیستم 100٪ دقیق وجود ندارد، اما راه هایی برای افزایش کیفیت سیگنال های ورودی برای کانال Donchian وجود دارد. اولین اسکرین شات زیر نمودار AAPL و کانال 20 روزه Donchian را نشان می دهد. شکست های کاذب با علامت قرمز (x) و شکستگی های موفق با تیک سبز مشخص شده اند.
برای بزرگنمایی کلیک کنید
در نگاه اول، آشکار است که مقدار قابل توجهی از شکست های کاذب زمانی وجود دارد که حرکت از حرکت پشتیبانی نمی کند. در مرحله اول، نشانگر قدرت و تکانه RSI را برای فیلتر کردن برک‌آوت‌های با مومنتوم کم که اغلب شکست‌های کاذب هستند، اضافه کردیم. در مراحل بعدی، نشان می‌دهیم که چگونه ابزارها و تکنیک‌های دیگر می‌توانند به بهبود دقت سیستم کمک کنند.
برای بزرگنمایی کلیک کنید
نکته: اگر شما یک معامله گر معکوس هستید یا شکست های محو می شوید، ترکیب کانال Donchian و RSI می تواند یک دارایی عالی در زرادخانه معاملاتی شما باشد. فقدان تکانه یا واگرایی می تواند نشان دهنده شکست های کاذب باشد، اگر به دنبال شکستن ناموفق محدوده باشد.
مرحله 2 - دقت ورودی بالا با فیلتر روند
در مرحله بعد، میانگین متحرک بلند مدت را اضافه می کنیم. در سناریوی زیر میانگین متحرک 100 دوره را اضافه کردیم که یک ابزار فیلتر عالی است که به شما کمک می کند سناریوهای بلند و کوتاه را از هم جدا کنید. هر زمان که قیمت بالاتر از میانگین متحرک 100 دوره ای باشد، شما فقط به دنبال شکست های صعودی خواهید بود. و زمانی که قیمت کمتر از میانگین متحرک 100 دوره است، شما فقط به دنبال شکست های کوتاه مدت هستید.
استفاده از میانگین متحرک به عنوان یک فیلتر جهت توسط بسیاری از متخصصان مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین مارتی شوارتز که در سری جادوگران بازار حضور داشت، از فیلتر میانگین متحرک به عنوان یکی از ابزارهای مورد علاقه خود یاد می کند.
تصویر زیر اکنون میانگین متحرک 100 دوره را نیز شامل می شود. میزان سیگنال ها کاهش یافته و در عین حال کیفیت سیگنال ها به طور قابل توجهی بهبود یافته است. تنها 3 سیگنال نادرست باقی مانده است و در مرحله بعدی نحوه کاهش اثرات زیان را با استفاده از تکنیک های مدیریت پول نشان خواهیم داد.
برای بزرگنمایی کلیک کنید
اینها فقط دو نمونه از این هستند که چگونه افزودن ابزارها و شاخص های معاملاتی می تواند به شما در بهبود کیفیت ورودی های تجاری خود کمک کند. این رویکرد اهمیت ترکیب ابزارها و مفاهیم معاملاتی را که از سبک و هدف معاملاتی شما پشتیبانی می‌کنند به منظور فیلتر کردن ورودی‌های با احتمال کم، برجسته می‌کند.
اندازه موقعیت برای شکست و دنبال کردن روند
اکنون که درک بهتری در مورد چگونگی بهبود کیفیت سیگنال های تجاری دارید ، می توانیم به اندازه موقعیت نگاهی بیندازیم. به خصوص برای بازرگانان Breakout و Trend-Tollowing ، یک استراتژی اندازه گیری موقعیت خاص وجود دارد که می تواند به شما در بهبود کیفیت سیستم خود حتی بیشتر کمک کند.
"مقیاس گذاری در" به استراتژی اندازه گیری موقعیت برای ورود به مقدار کسری از اندازه موقعیت مورد نظر شما در ابتدا اشاره دارد و با حرکت قیمت به نفع شما ، شما به موقعیت برنده اضافه می کنید و در حالت ایده آل از دست دادن توقف خود برای محافظت از سود خود تا کنون حرکت می کنید.
دو مزیت اصلی مقیاس گذاری در:
- در یک شکست جعلی ، موقعیت شما نسبتاً کوچک خواهد بود زیرا هنوز به موقعیت کامل نرسیده اید.
- فقط هنگامی که شکست قوی و موفق باشد ، به حداکثر موقعیت خود می رسید و به طور کامل در معاملات برنده می شوید.
تصویر زیر دوباره نمودار AAPL را نشان می دهد و نشان می دهد که چگونه می توان با استفاده از مقیاس بندی در تکنیک ، تأثیرات سیگنال های کاذب به حداقل رسید. در حالی که شکستگی های موفق اغلب حرکات طولانی را می دیدند و معامله گر می توانست به طور کامل مقیاس کند ، شکست ناموفق پس از اولین ورود شکست خورد و ضرر فقط مقدار کمی بود.
برای بزرگنمایی کلیک کنید
چگونه این اصول می تواند به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر کمک کند
در حالی که این مقاله نه تنها به شما نشان می دهد که چگونه می توانید از شاخص کانال Donchian استفاده کنید ، بلکه پیام دیگری نیز دارد: شما باید از سبک تجارت خود آگاه باشید و رویکرد خود را در مورد اهداف خود بسازید. به عنوان یک معامله گر شکست و روند ، به دنبال ابزارهای حرکت و احساسات باشید که به شما کمک می کند آنچه را که اتفاق می افتد را بخوانید و تجارت را با احتمال کمتری فیلتر کنید. از طرف دیگر ، اگر از شکستن کاذب محو می شوید ، به دنبال ابزارهایی باشید که به شما در شناسایی حرکات قیمت پایین حرکت در مناطق با تأثیر بالا کمک کند.
و آن را یک قدم جلوتر بردارید و فراتر از تولید سیگنال های ورودی باشید. اندازه گیری موقعیت و مدیریت پول خود را در مورد اهداف معاملاتی خود بسازید. برای هر سبک تجارت ، تکنیک ها و اصول وجود دارد که می تواند کیفیت و استحکام سیستم را بهبود بخشد. در خارج از جعبه فکر کنید و شروع به ساختن روش قدرتمند خود کنید و از مشاوره عمومی دست بکشید.
