نحوه استفاده از Atr در اندازه گیری موقعیت (بهترین راه برای استفاده از Atr)

ممکن است شنیده باشید که معامله گران حرفه ای در مورد استراتژی های متعددی برای مدیریت ریسک صحبت می کنند. اگرچه ممکن است برای یک مبتدی سخت باشد که بداند از کجا شروع کند، خبر خوب این است که هر کسی می‌تواند یک استراتژی مدیریت ریسک اساسی برای معاملات خود با استفاده از میانگین محدوده واقعی (ATR) در هنگام اندازه‌گیری موقعیت تنظیم کند.

ATR را می توان در اندازه موقعیت با محاسبه مضربی از ATR استفاده کرد تا سطح توقف ضرر تعدیل شده با نوسانات را بدست آورد. برای تعیین اندازه معامله خود، باید اندازه موقعیت خود را طوری تنظیم کنید که حداکثر ضرر شما هرگز از حد تعیین شده شما تجاوز نکند. یک ضریب ATR خوب اغلب در حدود 2-3 است اما با بازار و استراتژی متفاوت است.

هنگامی که ATR را در فرآیند اندازه‌گیری موقعیت خود وارد کردید، روشی برای محافظت از خود در برابر ضرری دارید که نوسانات را در نظر می‌گیرد. این بدان معنی است که ATR تقریباً برای هر امنیتی قابل استفاده است و به طور خودکار در طول اندازه موقعیت شما تنظیم می شود.

آیا می توانم از استفاده از ATR در هنگام اندازه گیری موقعیت سود ببرم؟

به یاد داشته باشید که ATR اساساً اندازه گیری نوسانات واقعی یک اوراق بهادار است زیرا میانگین تفاوت بین قیمت افتتاح و بسته شدن را اندازه می گیرد. هنگامی که آن را با اندازه موقعیت ترکیب کردید، یک سیستم مدیریت ریسک بسیار ابتدایی اما کارآمد دارید که می تواند شما را در مورد تعداد سهام برای خرید بسته به حداکثر مقدار سرمایه ای که می خواهید در یک معامله از دست بدهید راهنمایی کند.

اندازه کردن موقعیت هنری است که درست کردن آن می تواند بسیار دشوار باشد. بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد این است که شما مجموعه ای از معاملات موفق را کنار هم قرار دهید تا همه آنها توسط یک معامله از بین بروند که به طرز وحشتناکی اشتباه پیش می رود. این معمولاً به دلیل سرمایه‌گذاری در یک اوراق بهادار بسیار بی‌ثبات اتفاق می‌افتد، زیرا شانس بسیار بیشتری برای نزول بزرگ دارد.

با این حال، خبر خوب این است که می توانید از ATR زمانی که در مرحله اندازه گیری موقعیت معامله خود هستید استفاده کنید تا از این همه دردسر جلوگیری کنید. ATR بر اساس نوسانات یک اوراق بهادار است و از میانگین متحرک ساده استفاده می کند تا تعیین کند موقعیت شما نسبت به حداکثر مقدار ضرری که می خواهید متحمل شوید چقدر باید باشد.

معنی همه اینها این است که شما می توانید از ATR هنگام اندازه گیری موقعیت هر کالایی استفاده کنید و به طور خودکار موقعیت شما را تنظیم می کند. به عنوان مثال، طلا نسبت به S&P 500 (به طور متوسط) بسیار بی ثبات تر است. به این ترتیب، استفاده از ATR در اندازه موقعیت شما باعث می‌شود که پول کمتری در طلا سرمایه‌گذاری کنید، مشروط بر اینکه بخواهید به همان میزان در هر دو اوراق بهادار از دست بدهید.

نحوه محاسبه ATR هنگام اندازه گیری موقعیت

قبل از اینکه وارد ریاضی شویم، به یاد داشته باشید که نیازی به دانستن نحوه محاسبه ATR ندارید. غربالگرهای زیادی وجود دارند که ATR را برای شما محاسبه می کنند تا بتوانید اندازه موقعیت را شروع کنید. اگر هنوز به نحوه عملکرد ATR علاقه مند هستید، ابتدا بخوانید تا نحوه محاسبه ATR یک نمودار و سپس نحوه استفاده از آن در اندازه موقعیت را بیابید.

محاسبه ATR

از آنجایی که ATR بر اساس میانگین متحرک است، باید دوره را برای میانگین تعیین کنید. اکثر معامله گران از ارزشی بین 10 تا 20 استفاده می کنند (10 روز معاملاتی نشان دهنده 2 هفته است در حالی که 20 روز معاملاتی تقریباً یک ماه را نشان می دهد). مقدار پیش‌فرض 14 یک حد وسط خوب است و برای اکثر موقعیت‌ها باید خوب باشد. هر آنچه را که انتخاب می کنید، فقط مطمئن شوید که ثابت قدم هستید.

برای محاسبه ATR، ابتدا باید محدوده واقعی (TR) هر یک از n دوره آخر را محاسبه کنید و سپس میانگین آنها را محاسبه کنید.

دامنه واقعی بزرگترین 3 محاسبه زیر است (به یاد داشته باشید که شما باید مقادیر مطلق را بدست آورید زیرا جهت حرکت قیمت بی ربط است):

• جریان کم از جریان جریان
• کسر قبلی را از بالاترین سطح فعلی کسر کنید
• کسر قبلی را از کمترین میزان فعلی کسر کنید

از ATR در اندازه موقعیت استفاده کنید

پس از داشتن ATR ، باید حداکثر سرمایه ای را که مایل به از دست دادن تجارت هستید به همراه چند ATR که در حال قرار دادن از دست دادن در آن هستید ، تصمیم بگیرید (چند ATR خوب اغلب در حدود 2-3 است). به عنوان مثال ، اگر ATR شما 5 دلار است ، می توانید قبل از شروع کار ، 10 دلار سهم خود را با 2 ATR از دست دهید.

پس از داشتن تمام ارقام فوق الذکر ، آخرین محاسبه ای که باید انجام دهید این است که حداکثر مقدار سرمایه ای را که می توانید با ارزش ATR Multipal ریسک کنید ، تقسیم کنید تا به تعداد سهام خریداری شده خود برسید.

نمونه ای از ATR در اندازه گیری موقعیت

ATR در موقعیت اندازه گیری

فرض کنید 150،000 دلار برای سرمایه گذاری دارید و مایل هستید که 5000 دلار در تجارت اپل از دست بدهد. سهام ، در زمان نوشتن ، با 192. 74 دلار معامله می شود و ATR 4. 57 دلار دارد. یک ATR چند برابر از 2 به ما اطلاع می دهد که حداکثر پولی که مایل به از دست دادن یک سهم واحد هستیم 9. 14 دلار است. پس از داشتن این شماره ، می توانید اندازه موقعیت خود را به پایان برسانید. به سادگی 5000 دلار را با 9. 14 دلار تقسیم کنید و می دانید که چند سهام برای خرید اپل وجود دارد.

در این حالت ، پاسخ 547 است.

براساس اطلاعات فوق ، باید 9. 14 دلار از دست دادن خود را زیر قیمت خرید خود قرار دهید (در این سناریو ، متوقف کردن از دست دادن 183. 6 دلار خواهد بود). مبلغ کل پولی که در اپل قرار می دهید 105،428. 8 دلار خواهد بود (سهام برای خرید * قیمت برای هر سهم).

اکنون ، شما یک استراتژی مدیریت ریسک دارید ، هرچند که بسیار اساسی است. پس از این ، بهتر است موقعیت و ATR خود را در فواصل زمانی نظارت کنید تا مطمئن شوید که یک دسته کامل در تجارت دارید. اغلب اوقات ، ATR ممکن است کاملاً تغییر کند و نیاز به تغییر توقف شما نیز دارد. فقط به نظارت بر تجارت خود ادامه دهید و در صورت لزوم تنظیمات را انجام دهید.

تجارت بدون ضرر توقف

ضرر متوقف پیش نیاز برای تجارت مؤثر است. بدون آن ، شما در صورت بروز یک رویداد قو سیاه یا آشفتگی سنگین بازار ، خطر ایجاد خسارات عظیم را به همراه دارید. با این حال ، استراتژی هایی وجود دارد که می توانید در نظر بگیرید که از دست دادن توقف استفاده کرده و از سایر وسایل مدیریت ریسک استفاده کنید.

میانگین استراتژی های برگشت ، گروهی از استراتژی ها هستند که غالباً از ضرر متوقف نمی شوند و دلیل آن در منطق میانگین استراتژی های بازگرداندن است. در میانگین برگشت ، در اصل ، ما چاقوهای در حال سقوط را می گیریم. ما مخالف روند کوتاه مدت هستیم ، زیرا می دانیم که احتمال بازگشت بازار زیاد است ، زیرا بازار خود را بیش از حد کرده است. آنچه ما نیز می دانیم این است که هرچه بازار بیشتر علیه ما حرکت کند ، شانس چرخش قریب الوقوع بیشتر می شود.

با توجه به این نکته ، این امر تا حدودی غیر منطقی خواهد بود که ضررهای خود را در یک سطح از دست دادن خاص کاهش دهید. از آنجا که اکنون بازار حتی به شما منتقل شده است ، شانس چرخش آن حتی بیشتر از زمانی است که وارد تجارت شدید. به همین دلیل است که داشتن یک توقف از دست دادن در میانگین استراتژی های بازگشت ، کار نمی کند و همچنین با سایر انواع استراتژی ها کار نمی کند.

خط پایین

استفاده از ATR در اندازه موقعیت می تواند برای افرادی که می خواهند یک سیستم اختصاصی داشته باشند که از دست دادن سرمایه آنها محدود می کند ، بسیار مفید باشد. این سیستمی است که برای مبتدیان بسیار عالی است اما می تواند توسط معامله گران پیشرفته نیز مورد استفاده قرار گیرد زیرا بسیار خوب کار می کند. فقط به یاد داشته باشید که برای اطمینان از اینکه استراتژی مانند این به درستی کار می کند ، باید آن را به طور مداوم پیاده سازی کنید و از هرگونه هزینه با پارامترها حریص خودداری کنید.

اگر از این مقاله لذت بردید ، ممکن است مقالات دیگر ما نیز در پاسخ به سؤالات متداول معامله گران را دوست داشته باشید!