ماژول سیگنال های معاملاتی با استفاده از سیستم توسط بیل ویلیامز

سیستم معاملاتی بیل ویلیامز که در کتاب خود به نام "ابعاد معاملاتی جدید" توضیح داده است، مطمئناً چیزی است که هر تاجری با آن آشنا است. این یکی از سیستم هایی است که حاوی قوانین واضح و قابل درک برای اکثر مبتدیان است. اما سادگی قوانین فقط آشکار است - سیستم معاملاتی شامل بیش از دوجین الگوی معاملاتی است.

بسیاری تلاش کرده‌اند تا خودشان بر اساس این سیستم یک مشاور متخصص ایجاد کنند، اما رسمی‌سازی الگو، جستجوی صحیح و تفسیر اغلب دشوار است. به منظور خودکار کردن معاملات و همچنین شناسایی و علامت گذاری الگوهای سیستم، ماژولی از سیگنال های معاملاتی را برای ایجاد ربات در MQL5 Wizard ایجاد کرده ام.

هدف من ایجاد حداکثر راحتی برای آن دسته از کاربران بالقوه ترمینال متاتریدر 5 بود که ممکن است بخواهند سیستم معاملاتی را به طور مستقل مطالعه کنند. تفاوت ماژول معاملاتی پیشنهادی با 60 ماژول دیگر منتشر شده برای MQL5 Wizard این است که شامل گزینه های پیکربندی با یک رابط بصری است.

بنابراین، اینها ویژگی های اصلی ماژول معاملاتی هستند:

1. تنظیم تنظیمات سیستم معاملاتی با پنل گرافیکی.
2. امکان غیرفعال کردن شناسایی و علامت گذاری الگوهای انتخابی.
3. امکان غیرفعال کردن معاملات با الگوهای انتخابی.
4. قابلیت بهینه سازی پارامترهای سیستم معاملاتی.

ساختار (کد منبع در آرشیو billwilliamsts. zip پیوست شده به این مقاله موجود است):

1. کلاس MQL5 CBillWilliamsTS. شامل تمام منطق شناسایی الگوهای معاملاتی سیستم و منطق معاملات با الگوهای یافت شده است. علامت گذاری الگوهای یافت شده در نمودار ابزار معاملاتی را می توان با استفاده از کلاس (اختیاری) اجرا کرد. کلاس در فایل BillWilliamsTS. mqh موجود است.
2. کلاس پنل گرافیکی MQL5 CBillWilliamsDialog. برای نمایش پنل تنظیمات برای مدیریت تعاملی شی کلاس CBillWilliamsTS در نظر گرفته شده است. کلاس در فایل BillWilliamsPanel. mqh موجود است.
3. کلاس MQL5 SignalBillWilliams. ماژول سیگنال معاملاتی مورد استفاده در MQL5 Wizard برای ایجاد خودکار یک مشاور متخصص.
4. مشاور متخصص MQL5 BillWilliamsEA. یک کارشناس معاملاتی بر اساس کلاس های معاملاتی و پنل گرافیکی توسعه یافته است. این برای تجارت خودکار با الگوهای سیستم معاملاتی توسط بیل ویلیامز در نظر گرفته شده است و در فایل BillWilliamsEA. mq5 موجود است.

مواد به ترتیب زیر ارائه می شود:

1. شرح مختصری از استراتژی معاملاتی توسط بیل ویلیامز، الگوهای معاملاتی مورد استفاده و علامت گذاری انجام شده توسط مشاور متخصص توسعه یافته.
2. توضیحات پنل گرافیک
3. نتایج آزمایش بر روی ابزارهای مختلف معاملاتی.

1. مروری کوتاه بر سیستم معاملاتی توسط بیل ویلیامز

1. 1. اطلاعات کلی

بیل ویلیامز در کتاب «ابعاد معاملاتی جدید» مدعی است که شناخت ساختار بازار برای دستیابی به نتایج تجاری سودآور در بازارهای مالی ضروری است. از دیدگاه نویسنده، بازار دارای پنج بعد است که اگر به صورت انباشته مطالعه شود، می تواند به شما کمک کند تا تصویر واقعی را بدست آورید و تا 80 درصد از حرکت روند را از بازار بگیرید:

1. فراکتال (فضای فاز)
2. تکانه (انرژی فاز)
3. شتاب / کاهش سرعت (نیروی فاز)
4. منطقه (ترکیب انرژی فاز/نیرو)
5. خط تعادل

علاوه بر پنج بعد، بیل ویلیامز شرایط بازار شناخته شده را معرفی می کند - روند و مسطح. برای شناسایی آنها، نویسنده سیستم پیشنهاد می کند از نشانگر تمساح که توسعه داده است استفاده کنید و فقط در مناطق پرطرفدار بازار کار کنید.

عناصر سیستم معاملاتی، الگوهای معاملاتی مبتنی بر آنها، و ویژگی های علامت گذاری سیگنال های یافت شده، با استفاده از ماژول توسعه یافته سیگنال های معاملاتی، در ادامه مقاله در نظر گرفته شده است.

1. 2. تمساح

نشانگر تمساح ترکیبی از سه میانگین متحرک است (شکل 1):

• آرواره ها، خط آهسته (آبی)، معمولاً میانگین متحرک 13 دوره ای است.
• دندان ها، خط متوسط (قرمز)، معمولاً میانگین متحرک 8 دوره است.
• لب، خط سریع (سبز)، معمولاً میانگین متحرک 5 دوره است.

شکل 1. تمساح

طبق این سیستم، عملیات معاملاتی باید فقط زمانی انجام شود که خطوط تمساح به سمت روند به ترتیب نزولی از ارزش دوره خود مرتب شوند: قیمت، لب، دندان، فک. شکل شروع و پایان روند نزولی را نشان می دهد.

بدیهی است که تمساح یک اندیکاتور با تأخیر شدید است، مانند سایر اندیکاتورها بر اساس میانگین متحرک. با این حال، تقاطع میانگین های متحرک به عنوان یک سیگنال برای ورود به بازار عمل نمی کند، بلکه فقط معاملات انجام شده را فیلتر می کند.

1. 3. فراکتال ها - سیگنال های بعد اول بازار

فراکتال یک سازند متشکل از 5 شمع است. فروش فراکتال فراکتالی است که در آن قیمت پایین شمع متوسط حداقل است. خرید فراکتال، از طرف دیگر، فراکتالی است که قیمت بالای شمع متوسط حداکثر است. فراکتال ها را بعد اول بازار نیز می نامند (بعد 1):

شکل 2. فراکتال ها

یک فراکتال در صورتی معتبر تلقی می شود که برای یک روند صعودی بالاتر از خط میانگین تمساح (دندان) و برای یک روند نزولی زیر خط متوسط تشکیل شود.

مشاور متخصص توسعه‌یافته، فراکتال‌های معتبر را به روش زیر علامت‌گذاری می‌کند (FrB - FractalBuy - خرید فراکتال معتبر، FrS - FractalSell - فراکتال‌های فروش معتبر):

شکل 3. فراکتال خرید معتبر

شکل 4. فراکتال فروش معتبر

یک سفارش معلق خرید توقف 1 پیپ بالاتر از حداکثر نوار قرار می گیرد، جایی که فراکتال خرید معتبر تشکیل می شود. یک دستور توقف فروش در انتظار 1 پیپ پایین‌تر از حداقل نوار قرار می‌گیرد، جایی که فراکتال فروش معتبر تشکیل می‌شود. موقعیت های اضافی (توسط فراکتال ها و سایر اندیکاتورها) تنها پس از غلبه بر فرکتال اول باز می شوند که تمساح روند را تغییر دهد.

1. 4. نوسان ساز عالی - AO - سیگنال های بعد دوم بازار

1. 4. 1. اطلاعات کلی

نوسان ساز عالی (AO) حرکت بازار را تعیین می کند. این تفاوت بین SMA 34 دوره و SMA 5 دوره است که با مقادیر مرکزی میله ها محاسبه می شود. در نمودار، اندیکاتور به صورت هیستوگرام نشان داده شده است:

شکل 5. نوسان ساز عالی

6 الگو بر اساس نوسانگر در استراتژی معاملاتی وجود دارد. توضیحات و علامت گذاری آنها از طریق مشاور متخصص در زیر ارائه شده است.

1. 4. 2. الگوی خرید "نعلبکی".

شکل 6. الگوی خرید "نعلبکی".

این الگو از سه ستون تشکیل شده است. ستون اول باید بالاتر از ستون وسط باشد و می تواند هر رنگی باشد. ستون وسط باید قرمز باشد. ستون سوم (سیگنال) باید سبز باشد. سیگنال توسط Expert Advisor بر روی نشانگر AO نمایش داده می شود و به آن DiB (Dish Buy) گفته می شود.

1. 4. 3. الگوی فروش "نعلبکی".

شکل 7. الگوی فروش "نعلبکی".

این الگو از سه ستون تشکیل شده است. ستون اول باید پایین تر از ستون وسط باشد و می تواند هر رنگی باشد. ستون وسط باید سبز باشد. ستون سوم (سیگنال) باید قرمز باشد. سیگنال توسط مشاور متخصص بر روی نشانگر AO نمایش داده می شود و به آن DiS (فروش ظرف) گفته می شود.

1. 4. 4. الگوی خرید "عبور از خط صفر".

شکل 8. الگوی خرید "تقاطع خط صفر".

سیگنال هنگامی ظاهر می شود که هیستوگرام از خط صفر در بالا عبور می کند. ستونی که از خط صفر عبور می کند ستون سیگنال است. این سیگنال توسط مشاور متخصص در نشانگر AO نمایش داده می شود و به CRB (Cross Buy) گفته می شود.

1. 4. 5. الگوی فروش "صفر خط"

شکل 9. الگوی فروش "صفر خط"

سیگنال وقتی هیستوگرام از خط صفر زیر عبور می کند ظاهر می شود. ستونی که از خط صفر عبور می کند ستون سیگنال است. این سیگنال توسط مشاور متخصص در نشانگر AO نمایش داده می شود و به CRS (فروش متقابل) گفته می شود.

1. 4. 6. الگوی خرید "Twin Peaks"

شکل 10. الگوی خرید "قله های دوقلوی"

سیگنال خرید هنگامی شکل می گیرد که هیستوگرام زیر خط صفر باشد و قسمت آخر نشانگر بالاتر از نمونه قبلی است. از این رو ، بین این افراط و تفریط ها ، هیستوگرام بالاتر از صفر تجمع نکرد. این سیگنال توسط مشاور متخصص در نشانگر AO نمایش داده می شود و به 2pb (2 اوج خرید) گفته می شود.

1. 4. 7. الگوی فروش "Twin Peaks"

شکل 11. الگوی فروش "Twin Peaks"

سیگنال فروش هنگامی شکل می گیرد که هیستوگرام زیر خط صفر باشد و آخرین اوج شاخص زیر زیر است. از این رو ، بین این افراط و تفریط ها ، هیستوگرام زیر صفر تجمع نکرد. این سیگنال توسط مشاور متخصص در نشانگر AO نمایش داده می شود و به 2P (2 قله فروش) گفته می شود.

1. 4. 7. تنظیم سفارشات

هنگامی که ستون Buy Signal ظاهر می شود ، یک سفارش در انتظار خرید 1 PIP بالاتر از حداکثر نوار سیگنال تنظیم می شود. هنگامی که ستون Sell Signal ظاهر می شود ، یک توقف فروش در انتظار تنظیم 1 پیپ پایین تر از حداقل نوار سیگنال است.

1. 5نوسان ساز شتاب/کاهش - AC - سیگنال های بعد بازار سوم

هیستوگرام شتاب/کاهش (с) تفاوت بین هیستوگرام نوسان ساز عالی و میانگین متحرک 5 دوره در نوسان ساز عالی است:

شکل 12. نوسان ساز AC

سیگنال خرید اگر دو ستون متوالی با مقادیر بالاتر از آخرین ستون کوچکترین (هیستوگرام بالاتر از خط صفر باشد) شکل می گیرد. اگر هیستوگرام زیر خط صفر باشد ، باید سه ستون سبز متوالی (شکل 13 ، سیگنال B - خرید) تشکیل شود.

سیگنال فروش اگر دو ستون متوالی با مقادیر پایین تر از آخرین ستون بالاترین (هیستوگرام زیر خط صفر) ظاهر شود. اگر هیستوگرام بالاتر از خط صفر باشد ، باید سه ستون قرمز متوالی (شکل 13 ، سیگنال S - فروش) تشکیل شود.

شکل 13. الگوهای نوسان ساز AC

این سیگنال توسط مشاور متخصص در نشانگر AC نمایش داده می شود و به عنوان S (فروش) یا B (خرید) گفته می شود. هنگامی که ستون Buy Signal ظاهر می شود ، یک سفارش در انتظار خرید 1 PIP بالاتر از حداکثر نوار سیگنال تنظیم می شود. هنگامی که ستون Sell Signal ظاهر می شود ، یک توقف فروش در انتظار تنظیم 1 پیپ پایین تر از حداقل نوار سیگنال است.

1. 6تجارت منطقه - سیگنال های بعد بازار چهارم

بیل ویلیامز اصطلاح مناطق تجاری را معرفی می کند: سبز و قرمز. اگر ستون های فعلی و سبز باشند ، قیمت در منطقه سبز قرار می گیرد. اگر ستون های فعلی و قرمز باشند ، قیمت در منطقه قرمز است.

برای باز کردن موقعیت های جدید خرید در منطقه سبز (فروش موقعیت در منطقه قرمز) حداقل دو میله سبز (قرمز) در یک ردیف مورد نیاز است و قیمت بسته شدن نوار دوم باید بالاتر از قیمت بسته شدن باشدنوار قبلیبا این حال ، پس از پنج میله سبز یا قرمز در یک ردیف ، موقعیت ها دیگر باز نمی شوند.

در صورتی که پنجمین نوار سبز (قرمز) ظاهر شود، باید یک سفارش توقف ضرر 1 پیپ کمتر از حداقل (بیشتر از حداکثر) قیمت نوار پنجم قرار دهید. اگر دستور معلق در نوار زیر اجرا نشود، باید به سطحی تغییر یابد که 1 پیپ کمتر از حداقل (بیشتر از حداکثر) قیمت نوار ششم و غیره باشد.

سیگنال های معاملاتی منطقه به صورت ZS (فروش منطقه) و ZB (خرید منطقه) روی نشانگر AC نمایش داده می شوند (معمولاً با سیگنال های نشانگر AC مطابقت دارند):

شکل 14. سیگنال های تجاری منطقه

1. 7. تجارت از خط تعادل - سیگنال های بعد پنجم بازار

الگوی "خرید بالای خط تعادل" زمانی که قیمت بالاتر از اندیکاتور تمساح باشد، توسط دو میله تشکیل می شود. اگر قیمت افتتاحیه میله صفر (در حال حاضر نیز حداکثر قیمت این میله است) کمتر از اولین قیمت حداکثر میله قبلی باشد (چند میله پشت سر هم یافت می شود)، آنگاه حداکثر قیمت یافت شده، قیمتی خواهد بود برایباز کردن موقعیت خرید برای منطقه سبزاگر قیمت کمتر از خط تمساح باشد، یک حداکثر بیشتر از قیمت ورودی در منطقه سبز لازم است.

فروش زیر خط تعادل معکوس است.

منطق معامله از خط تعادل در مقاله "مشاور متخصص بر اساس کتاب بیل ویلیامز" با جزئیات بیشتر توضیح داده شده است.

مشاور متخصص الگوها را با یک خط افقی در محل تنظیم یک سفارش در انتظار علامت گذاری می کند:

شکل 15. مکان هایی برای تنظیم سفارشات معلق

1. 8. بسته شدن موقعیت ها

بیل ویلیامز راه های مختلفی برای بستن موقعیت ها پیشنهاد کرده است:

• اگر میله از دندان تمساح (خط قرمز) با قیمت بسته شدن عبور کند، زمانی که روندی در بازار وجود دارد، موقعیت ها باید بسته شوند.
• توقف ضرر پس از ظاهر شدن پنج نوار پشت سر هم در ناحیه سبز (قرمز) در قسمت انتهایی آخرین نوار تنظیم می شود.
• اگر سیگنالی در جهت مخالف ظاهر شود، تمام موقعیت های باز شده باید بسته شوند.

2. پنل گرافیکی

2. 1. اطلاعات کلی

رابط پنل گرافیکی در زیر نشان داده شده است:

شکل 16. پنل گرافیکی برای مدیریت Expert Advisor

پنل گرافیکی از چهار بلوک منطقی تشکیل شده است:

• تنظیمات آنالایزر؛
• تنظیمات تمساح؛
• تنظیمات برای نمایش و تجارت توسط سیگنال های پنج بعدی.
• تنظیمات برای تجارت

پس از تغییر تنظیمات دکمه "Accept" را فشار دهید تا آنها ذخیره شوند.

2. 2. تنظیمات آنالایزر

• نمایش سیگنال ها - گزینه ای برای نمایش الگوهای یافت شده بر اساس استراتژی معاملاتی بیل ویلیامز.
• RGB - تنظیمات رنگ برای نمایش الگوهای یافت شده.
• تعداد نوارها - محاسبه مقدار داده شده از میله‌های تاریخچه برای علامت‌گذاری نمودار (اگر مقدار صفر داده شود، کل نمودار علامت‌گذاری می‌شود).

2. 3. تنظیمات تمساح

تنظیمات تمساح تنظیمات استاندارد این نشانگر است. یک گزینه اضافی برای غیرفعال کردن نمایش این نشانگر وجود دارد (پارامتر 'نمایش').

2. 4. تنظیمات برای نمایش و تجارت با سیگنال های پنج بعدی

آنها راهی برای نمایش سیگنال های جداگانه (پارامتر 'نمایش') و همچنین تجارت با سیگنال های جداگانه (پارامتر 'Trade') ارائه می دهند:

• فراکتال ها (خط Dim1. Fractals);
• AO (خط Dim2. AO)؛
• AC (خط Dim3. AC)؛
• تجارت منطقه ای (خط Dim4. Zones);
• معامله از خط تعادل (خط Dim5. Balance).

علاوه بر این، گزینه ای برای نمایش همه سیگنال ها بدون توجه به روند فعلی وجود دارد (پارامتر «نمایش سیگنال های روند»).

2. 5. تنظیمات معاملاتی

تنظیمات معامله فقط یک پارامتر دارند - اندازه لات.

2. 6. پنجره اصلی

رابط نمودار کار در زیر نشان داده شده است (پانل تنظیمات به حداقل رسیده است):

شکل 17. پنجره اصلی

3. ایجاد Expert Advisor در MQL5 Wizard

3. 1. آماده سازی

قبل از ایجاد یک مشاور خبره ، باید بایگانی Archive Billwilliamsts. zip را بارگیری کنید و پرونده های آن را در پوشه های مربوط به کاتالوگ داده های ترمینال بازرگانی کپی کنید.

3. 2ایجاد مشاور متخصص

مراحل زیر باید برای یک نسل مشاور متخصص متخصص انجام شود:

"جدید" را در ویرایشگر MQL انتخاب کنید ، و هنگامی که یک پنجره جدید ظاهر می شود "مشاور متخصص (تولید) را انتخاب کنید":

شکل 18. ایجاد مشاور متخصص - مرحله 1

نامی از مشاور متخصص را که می خواهید ایجاد کنید وارد کنید:

شکل 19. ایجاد مشاور متخصص - مرحله 2

مرحله بعدی نیاز به افزودن ژنراتور سیگنال مورد استفاده دارد:

شکل 20. ایجاد مشاور متخصص - مرحله 3

"سیگنال سیستم معاملاتی Billwilliams" را به عنوان ژنراتور سیگنال انتخاب کنید:

شکل 21. ایجاد مشاور متخصص - مرحله 4

مرحله بعدی بدون تغییر تأیید می شود:

شکل 22. ایجاد مشاور متخصص - مرحله 5

انتخاب ماژول سیگنال معاملاتی بیشتر تأیید می شود:

شکل 23. ایجاد مشاور متخصص - مرحله 6

در صورت لزوم پارامترهای توقف دنباله تنظیم می شوند:

شکل 24. ایجاد مشاور متخصص - مرحله 7

سپس ، پارامترهای مدیریت پول تنظیم شده است:

شکل 25. ایجاد مشاور متخصص - مرحله 8

پرونده مشاور خبره ایجاد شده باید ویرایش شود ، به طوری که می تواند در برابر تغییرات پارامترهای موجود در پانل تجارت واکنش نشان دهد:

لازم است این بخش از کد را در پرونده پیدا کنید:

و آن را به:

متغیر جهانی Filter0 را اعلام کنید:

و کنترل کننده رویداد نمودار را اضافه کنید:

مشاور خبره ایجاد شده اکنون آماده استفاده است.

3. 3محدودیت های

مشاور متخصص که در جادوگر ایجاد شده است محدودیت هایی دارد که توسط API کتابخانه استاندارد اعمال شده است:

1. در صورت باز بودن ، امکان مقیاس بندی موقعیت وجود ندارد (بهبود کتابخانه استاندارد لازم است).
2. مشاور خبره فقط سفارشات بازار را معامله می کند.

برای از بین بردن این معایب ، یک مشاور مشاور متخصص اضافی Billwilliamsea. mq5 ، که در پرونده پیوست قرار دارد نیز بر اساس کلاس سیگنال های معاملاتی تهیه شده است.

4- نتایج آزمون

4. 1Eurusd D1 ، 2015

شکل 26. نمودار آزمایش EURUSD D1 ، 2015

نتایج دقیق در پرونده EUR-D1-2015. ZIP است.

4. 2EURUSD D1 ، 2010 - 2015

شکل 27. نمودار آزمایش EURUSD D1 ، 2010-2015

نتایج دقیق در پرونده EUR-D1-2010-2015. ZIP است.

4. 3Eurjpy D1 ، 2010 - 2015

شکل 28. نمودار آزمایش Eurjpy D1 ، 2010-2015

نتایج دقیق در پرونده Eurjpy-D1-2010-2015. zip است.

نتیجه

با توجه به نتایج آزمایش ، ما ممکن است نتیجه بگیریم که مشاور خبره در بخش های گرایش عملکرد خوبی دارد ، با این حال ، حتی در بازار مسطح نیز زیر شکستن است (در واقع ، این یک وضعیت معمولی است که بیل ویلیامز خود را ذکر کرده است).

برای دستیابی به نتایج قابل قبول ، تکنیک های تنظیم سفارشات متوقف کردن باید ترکیب شوند ، زیرا سیستم توسط بیل ویلیامز به تأخیر می افتد و فقط در صورت توسعه به اندازه کافی وارد یک روند می شود.