مسلما مدیریت ریسک و پول مهمترین جنبه تجارت و سرمایه گذاری است. داشتن درک قوی از جنبه های مختلف ریسک و استقرار یک استراتژی برای کنترل ریسک در حفاظت از سرمایه و دستیابی به موفقیت بلند مدت در تجارت و سرمایه گذاری بسیار مهم است. هدف از این ماژول تجهیز خوانندگان به جنبه ها و استراتژی های مختلف مدیریت ریسک و پول است.
فصل ها
1. مقدمه ای بر مدیریت ریسک و پول
در این فصل ابتدایی, ما را به خواننده با چه خطر است و چگونه سطح خطر از یک فرد به فرد دیگر و همچنین از یک کلاس دارایی به دیگری متفاوت است. در نهایت مفهوم مدیریت ریسک و پول را معرفی خواهیم کرد که محور اصلی این ماژول است.
2. خطرات سیستماتیک که سرمایه گذاران روبرو هستند
در این فصل به معرفی دو نوع ریسک سرمایه گذاران می پردازیم: ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک. سپس ما به طور مفصل برخی از ریسک های کلیدی سیستماتیک که سرمایه گذاران در معرض قرار می گیرند و نحوه مدیریت این خطرات را توضیح خواهیم داد.
3. خطرات غیر سیستماتیک که سرمایه گذاران روبرو هستند
در این فصل ما از جایی که قبلا ترک کردیم ادامه خواهیم داد و در مورد برخی از ریسک های غیر سیستماتیک کلیدی که یک سرمایه گذار باید در همه زمان ها بداند و همچنین چگونگی کاهش این ریسک ها بحث خواهیم کرد.
4. خطراتی که معامله گران مواجه هستند
در دو فصل قبل در مورد ریسک های مختلفی که سرمایه گذاران در معرض خطر قرار می گیرند صحبت کردیم. در این فصل, ما توجه خود را به انتهای دیگر طیف, یعنی, تجارت, و تمرکز بر خطرات کلیدی که معامله گران مواجه.
5. میانگین واریانس و انحراف معیار
در حال حاضر ما اصول ریسک و همچنین ریسک های مختلفی را که سرمایه گذاران و معامله گران در معرض خطر قرار می گیرند می دانیم. در فصل های بعدی هدف ما توضیح روش های مختلف اندازه گیری و اندازه گیری ریسک و بازده است. در این فصل, ما در درجه اول در میانگین و انحراف معیار تمرکز.
6. بازده توزیع, چولگی, و کورتوز
در این فصل بحث خود را از فصل قبل مطرح خواهیم کرد و در مورد توزیع نرمال و چگونگی شناسایی دامنه بالقوه بر اساس میانگین و انحراف معیار و مفاهیم چولگی و کورتوز صحبت خواهیم کرد.
7. کوواریانس و همبستگی
در این فصل در مورد کوواریانس و همبستگی صحبت خواهیم کرد دو ابزاری که به طور گسترده در تحلیل امار و مدیریت پرتفوی برای سنجش رابطه بین دو اوراق بهادار و تنوع بخشیدن به سبد سهام برای کاهش ریسک استفاده می شود.
8. بتا
در طول سه فصل گذشته ما برخی از ابزارهای کلیدی را مورد بحث قرار دادیم که در تجزیه و تحلیل خطرات فردی امنیت و همچنین درک رابطه بین دو اوراق بهادار کمک می کند. در این فصل ما در مورد یک معیار مهم دیگر صحبت خواهیم کرد که به اندازه گیری ریسک سیستماتیک امنیت بتا کمک می کند.
9. نمونه کارها بازگشت واریانس و بتا
حالا که ما درک می کنیم فردی معیارهای اندازه گیری ریسک سهام خاص, زمان به تمرکز بر روی نمونه کارها است. در این فصل در مورد خطرات و بازده نمونه کارها صحبت خواهیم کرد. ما باید بحث در مورد چگونگی محاسبه بازده مورد انتظار در نمونه کارها و همچنین چگونه برای اندازه گیری واریانس نمونه کارها, انحراف معیار, و بتا.
10. محاسبه ماتریس کوواریانس و واریانس نمونه کارها در اکسل
در این فصل نحوه محاسبه ماتریس همبستگی و ماتریس کوواریانس متشکل از چندین سهام در مایکروسافت اکسل را توضیح خواهیم داد. ما همچنین نحوه محاسبه واریانس نمونه کارها و انحراف استاندارد را در اکسل توضیح خواهیم داد.
11. بهینه سازی نمونه کارها و مرز کارا
در این فصل ما در مورد استراتژی های بهینه سازی نمونه کارها بحث خواهیم کرد و در مورد راه هایی که می توان یک نمونه کارها را با هدف به حداقل رساندن ریسک برای یک سطح معین از بازده تنظیم کرد صحبت خواهیم کرد.
12. ضریب تغییرات, نسبت شارپ, و نسبت ترینور
در این فصل در مورد برخی از نسبتهای کلیدی صحبت خواهیم کرد که میتوانند برای اندازهگیری و مقایسه ویژگیهای ریسک و بازده یک سبد سهام مورد استفاده قرار گیرند.
13. مبانی تجارت و مدیریت ریسک در تجارت
در این فصل در مورد چگونگی شروع تجارت صحبت خواهیم کرد. ما باید برخی از چیزهای مهم مانند چقدر سرمایه برای تخصیص به تجارت بحث, اهمیت یک طرح تجاری, عوامل کلیدی به خاطر داشته باشید قبل از شروع به تجارت, و یک لیست از چیزهایی که یک طرح تجاری باید رسیدگی.
14. شناسایی نسبت ریسک ورود و خروج و پاداش در معاملات
اکنون که ما در مورد اصول تجارت بحث کرده ایم زمان حرکت به جلو و صحبت در مورد برخی از جنبه های مهم مدیریت ریسک در تجارت است. در این فصل, ما در ورود تمرکز, هدف, و پاداش به نسبت خطر.
15. توقف ضرر و زیان, انواع خود را, و اهرم در تجارت
در این فصل, ما در مورد مسلما مهم ترین بخش از تجارت صحبت: توقف ضرر و زیان. علاوه بر این, ما اهرم بحث و برخی از پیشنهادات در توقف ضرر و زیان.
16. پوسته پوسته شدن و پوسته پوسته شدن
در این فصل ما به یک جنبه جالب توجه می پردازیم که می تواند در تجارت مورد استفاده قرار گیرد: مقیاس گذاری و مقیاس بندی از موقعیت های شما.
17. اندازه موقعیت
در این فصل, ما در مورد یک جنبه مهم از مدیریت پول در تجارت صحبت, به نام اندازه موقعیت.
