اصل تشدید چیست؟

Mandelbrot Fractal (در تصویر بالا) ، شاید مشهورترین فراکتال در بین جامعه گسترده تر باشد. این شخص به نام شخصی نامگذاری شد که همانطور که اعتقاد بر این است ، بیشترین سهم را در مطالعه اصل شکستگی داشته است.

Benoit Mandelbrot در کتاب خود "هندسه Fractal Nature" (1982) اصطلاح فراکتال ها را معرفی کرد و برای توضیحات آنها ریاضیات ایجاد کرد. جالب است که تجارت مبادله ، به عنوان بخشی از جهان موجود ، بسیار هماهنگ در تئوری فراکتال ها قرار می گیرد. ریاضیدان بنویت ماندلبروت نیز به آن اشاره کرد.

چگونه می توان از فراکتال ها در معاملات مبادله استفاده کرد؟

در مقاله بخوانید:

• رخساره در جهان اطراف.
• Fractality در تجارت.
• نظریه هرج و مرج.
• فراکتال ها در نمودارهای مبادله.
• تجارت سودآور با فراکتال ها با استفاده از تجزیه و تحلیل حجم.

شروع به استفاده از ATA ها کاملاً رایگان!دو هفته اول استفاده از این پلتفرم با محدودیت تاریخ 7 روزه به عملکرد کامل خود دسترسی پیدا می کند.

رخساره در جهان اطراف

جهان ، که ما را احاطه کرده است ، بسیار متنوع و باورنکردنی پیچیده است و مشاهده طبیعت اطراف آن برای ما نظم های بسیار جالب ریاضی را برای ما باز می کند. بسیاری از محققان الهام بخش اکتشافات جدید از خلاقیت های موجود در طبیعت یا اکتشافات ریاضی توسط پدیده های جهان اطراف بودند. به عنوان مثال ، این اتفاق با اعداد فیبوناچی و آتش نشانی رخ داده است.

اصل شکست چیست؟هیچ تعریف واضح و به طور کلی پذیرفته شده از یک فراکتال در جامعه علمی وجود ندارد.

به کلمات ساده ، یک فراکتال یک شی است که قسمت هایی از آن شبیه به کل است.

علائم ، که توسط آنها می توانیم شکستگی را شناسایی کنیم:

• یک شی می تواند به بی نهایت بزرگ شود.
• یک شیء خودی است (قطعات کوچکتر موارد بزرگتر را تکرار می کنند).
• این می تواند به صورت بازگشتی تکثیر شود.

بسیاری از اشیاء در طبیعت زنده فراکتال هستند ، به این معنی که آنها خودکشی هستند.

• یک شاخه درخت شبیه به یک درخت است.
• خط ساحلی بین سنگ ها در فاصله 1 متر شبیه به یک ساحل بین شهرها در فاصله چند ده کیلومتر است.
• جوانه گل کلم شبیه به یک سر کامل است.
• بخش کوچکی از ابر شبیه به یک ابر کامل است.
• رگهای خون در کف دست انسان شبیه به کل سیستم عروقی است.
• یک آلوئول در ریه های انسانی شبیه به کل ریه ها و غیره است.

به عبارت دیگر ، Fractality شباهت بخشی به کل و بالعکس است.

اگر این اصل را درک کنیم ، ممکن است اشیاء جسمی ، پدیده ها و جهان اطراف را بطور کلی دقیق تر توصیف کنیم.

بزرگی در تجارت

بازارهای مالی از میلیون ها نفر تشکیل شده است ، در نتیجه ، آنها "زنده" هستند ، دائماً مانند جامعه بشری در حال تغییر و توسعه هستند. در نتیجه ، منظم هایی که در طبیعت زنده مشاهده می کنیم می تواند برای توصیف و پیش بینی بازارهای مالی اعمال شود. Fractality یکی از این اصول است.

Fractality in Nature و Trading توسط بیل ویلیامز در کتاب "هرج و مرج تجارت" خود به وضوح توصیف و محبوب شد (چه چیز دیگری باید یک معامله گر باید بخواند).

با این حال ، شما باید درک کنید که در هر کتابی که در مورد بازارهای مالی نوشته شده است محدودیت هایی وجود دارد. به منظور جمع آوری اطلاعات برای یک کتاب ، آن را بنویسید ، ویرایش و منتشر کنید ، یک نویسنده ، اغلب ، به چندین سال نیاز دارد. و از آنجا که بازارها در دوره ای که به سرعت در حال توسعه فن آوری های اطلاعاتی در حال توسعه هستند ، "ارگانیسم زنده" است ، اطلاعات موجود در کتاب ممکن است بخشی از فوریت خود را هنگام انتشار از دست بدهد ، چه رسد به اینکه یک معامله گر آن را بخواند.

سیستم های معاملاتی ممکن است از روز خارج شوند و شاخص های معاملاتی ممکن است بدتر و عقب مانده باشند ، با این حال ، اصول اساسی ، بیشتر اوقات ، بدون تغییر باقی می مانند. به همین دلیل ، اگر کتابی در مورد تجارت بخوانید ، مهم است که به جای سیستم های تجاری یا شاخص های خاص ، به دنبال اصول اساسی باشید و درک کنید.

از لحاظ عینی ، اصل شکستگی همیشه فوری خواهد بود و مطالعه کاربرد آن در بازارهای مالی زمان هدر رفته نخواهد بود.

نظریه هرج و مرج

یک ایده مهم در آثار بیل ویلیامز نظریه هرج و مرج است. محققان از این تئوری استفاده می کنند و سعی می کنند دنیای اطراف و فرآیندهای موجود در آن را توصیف کنند. هرج و مرج در این تئوری مترادف اختلال نیست. در مقابل ، این بالاترین درجه نظم است ، فرآیندها و پدیده هایی که در آن مطابق با اصول سازماندهی اتفاق می افتد و نه به صورت خودجوش. با این حال ، به نظر می رسد که یک فرد بیرونی ، که این اصول را درک نمی کند ، این روند بی نظم (هرج و مرج) است.

مغز انسان ، به این معنا ، همچنین هرج و مرج است و مطابق با اصول سازماندهی کار می کند ، اگرچه در نگاه اول ، فعالیت آن ممکن است هرج و مرج به نظر برسد. بازارها محصولاتی از فعالیت مغز انسان هستند و از نظر ماهیت آنها آشوب آور هستند. منطق غیرخطی و هندسه فراکتال باید برای توصیف فرآیندهای هرج و مرج استفاده شود. اگر به نمودارهای مبادله نگاه کنیم ، آنها ممکن است شبیه بسیاری از تظاهرات فراکتال ، به عنوان مثال ، یک خط ساحلی ، امواج دریایی ، جریان رودخانه و غیره باشند.

اگر ما این جهان را فقط با استفاده از منطق خطی ایجاد می کردیم ، درختان مستقیم ، دریاهای گرد و کوههای مربع خواهیم داشت. با این حال ، جهان اطراف کاملاً متفاوت است. منطق خطی نمی تواند فرآیندهای غیرخطی را توصیف کند. در مورد سیستم های معاملاتی که توسط معامله گران ایجاد شده است ، همین موضوع نیز صادق است.

اگر سعی کنیم نمودار تبادل فراکتال غیرخطی را با کمک فرمولهای ریاضی خطی (شاخص ها) و هندسه خطی اقلیدس (تجزیه و تحلیل نمودار) تجزیه و تحلیل و پیش بینی کنیم؟

نتیجه ایده آل نخواهد بود. روشهای تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی بازار برای درک غیرخطی بودن (آتش نشانی) بازار بهتر است.

وضعیت فعلی یک بازار غیرخطی ، تعادل / تعادل تقاضا و عرضه است. شما می توانید با کمک ابزارهایی مانند: در همین لحظه (خریداران یا فروشندگان) در بازار برنده شوید:

;
• آنالیز خوشه ای ؛
• ردپای، DOM هوشمند و نوار هوشمند.

فراکتال ها در نمودارهای مبادله

نمودارهای مبادله دارای ویژگی های Fractality هستند. یعنی به همین دلیل شناسایی چارچوب زمان نمودار هنگام نگاه کردن به آن بسیار دشوار است:

چنین نمودار می تواند با یک بازه زمانی 1 دقیقه ای و 1 ماهه زمان مطابقت داشته باشد.

این اصل شکست در نمودارهای مبادله است - کوچک شبیه به بزرگ و برعکس است.

یک مزیت غیرقابل انکار در آن برای معامله گران نهفته است ، زیرا اگر یاد بگیریم که با یک بازه زمانی تجارت کنیم ، می توانیم تجارت خود را مقیاس کنیم:

• اگر می خواهیم زمان کمتری را برای تجارت بگذرانیم ، می توانیم بازه زمانی را افزایش دهیم.
• اگر می خواهیم زمان بیشتری را برای تجارت بگذرانیم ، می توانیم بازه زمانی را کاهش دهیم.

اگرچه ، البته ، هر بازه زمانی دارای ویژگی های خاص خود است ، اما شخصیت کلی حرکات بازار به دلیل شکستگی حفظ می شود.

یک نقطه افراطی محلی ، متشکل از چندین میله ، در تجارت فراکتال نامیده می شود.

فراکتال ها ، که نقاط شدید یا پایین و پایین محلی در نمودار فعلی هستند ، به عنوان فلش نشان داده می شوند.

بیل ویلیامز آن را مشخص می کند:

• یک میله باید بالاترین مقدار را در مقایسه با 2 میله در سمت چپ و 2 میله در سمت راست داشته باشد تا یک فراکتال بالا تشکیل شود.
• یک میله باید کمترین مقدار را در مقایسه با 2 میله در سمت چپ و 2 میله در سمت راست داشته باشد تا یک فراکتال پایین تشکیل شود.

در نتیجه، فراکتال ها نمی توانند در لبه سمت راست نمودار ظاهر شوند. حداقل 5 میله برای تشکیل آن لازم است. در اینجا نمونه‌هایی از فراکتال‌ها از کتاب «آشوب تجارت» آورده شده است.

بیل ویلیامز برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی بر اساس فراکتال ها قوانین سیگنال فراکتال و ورود فراکتال را نیز معرفی می کند.

طبق قانون کلاسیک بیل ویلیامز، برای معامله فراکتال ها در یک شکست (این ایده در تصویر زیر نمایش داده شده است) پیشنهاد می شود. استراتژی "جهش" به عنوان یک جایگزین استفاده می شود.

بیل ویلیامز سازگاری رویکرد خود را بر اساس fractality و شباهت به دنیای اطراف، توسط حرفه معامله گر و نمونه های متعدد موفقیت پیروانش تأیید کرد.

آیا می توان تجارت با فراکتال ها را با استفاده از راه حل های نرم افزاری مدرن برای تحلیل بازار بهبود بخشید؟

تجارت سودآور با فراکتال ها با استفاده از تحلیل حجم

مشکل اصلی معامله با فراکتال ها، شکست های متعدد فراکتال های افراطی است.

بر اساس تئوری کلاسیک، به معامله‌گران توصیه می‌شود که در نمودار فعلی، ضرر و زیان را پشت سر بالا و پایین‌ها ثبت کنند. در نتیجه، تعداد زیادی سفارش حفاظتی در آنجا انباشته می‌شود و بازار حیله‌گر برای «ترک کردن» معامله‌گران به آنجا می‌ریزد. آنها در چنین مواردی می گویند - "نقد نقدینگی گرفته شد".

شما باید در هماهنگی با یک بازیگر اصلی معامله کنید تا «از بازار خارج نشوید و با توقف ضرر مواجه شوید».

برای این منظور، شما باید حجم ها را تجزیه و تحلیل کنید تا روندی را پیدا کنید که توسط فعالان اصلی بازار شکل می گیرد. سپس متوجه خواهید شد که به احتمال زیاد قیمت در چه جهتی حرکت می کند. و شما باید معاملات خود را دقیقا در همین راستا باز کنید.

عملکرد پلت فرم معاملاتی ATAS به شناسایی اهداف یک بازیگر اصلی کمک می کند.

چگونه در عمل با فراکتال ها سودآور معامله کنیم؟بیایید 2 رویکرد را در نظر بگیریم - فعال و غیرفعال.

رویکرد منفعل در معاملات با فراکتال ها

ابتدا مشخص کنید که ولوم در کدام جهت حرکت می کند. می توانید این کار را با استفاده از نشانگر نمایه بازار انجام دهید.

• اگر POC (حداکثر حجم روز) نسبت به POC روز قبل افزایش یابد و قیمت بالاتر از POC روز قبل باشد، به احتمال زیاد، یک روند صعودی در بازار وجود دارد.
• اگر POC نسبت به POC روز قبل کاهش یافته باشد و قیمت کمتر از POC روز قبل باشد، به احتمال زیاد، یک روند نزولی در بازار وجود دارد.

شما می توانید بر اساس مشاهدات ساده، سفارشات معلق را در مورد شکست فراکتال ها مطابق با حرکت حجم ارسال کنید.

به عنوان مثال، شما تشخیص دادید که یک روند صعودی در بازار وجود دارد (POC آخرین جلسه بالاتر از POC جلسه قبل است). سپس:

• سفارشات در حال انتظار BUY STOP را می توان در بازه زمانی M15-H1 در نزدیکترین 3 فراکتال، که بالاتر از قیمت هستند، با ایده معامله "فرکتال" ارسال کرد.
• سفارشات ارسال شده BUY LIMIT را می توان در نزدیکترین 2 فراکتال پست کرد که زیر قیمت هستند («جهش از فراکتال»).

سپس شما باید خطرات را کنترل کنید. چنین اندازه ای از لات را انتخاب کنید، به طوری که ضرر و زیان از 1-2٪ سپرده شما تجاوز نکند، حتی اگر چندین سفارش حذف شوند و حرکت قیمت در نتیجه علیه شما باشد.

شما می توانید بدون توجه به نتیجه، تمام معاملات را در پایان جلسه آمریکا ببندید.

این رویکرد از سطح بالایی برخوردار است زیرا ممکن است بیش از 10 دقیقه در روز برای تجزیه و تحلیل و ارسال سفارش صرف نکنید.

رویکرد فعال در تجارت با فراکتال ها

روند (که در آن جهت حجم حرکت می کند) و تجارت در طول روز را فقط در جهت روند مشخص کنید.

نشانگر سطح پویا را تنظیم کنید ، که سطح POC (حداکثر حجم در طول روز) را در دینامیک در طول روز و منطقه نشان می دهد (مناطق تجمع 70 ٪ از حجم در طول روز). این شاخص می تواند فیلتر خوبی برای معاملات شما باشد.

اگر در بازار صعودی وجود داشته باشد و قیمت در طول روز فراکتال را خراب کند ، منطقه ارزش را ترک کند و به آن بازگردد ، به احتمال زیاد ، این یک شکست کاذب بود و حرکت بالایی ادامه خواهد یافت.

اگر روند صعودی در بازار وجود داشته باشد و قیمت در طول روز فراکتال را شکست ، و به احتمال زیاد از منطقه ارزش خارج می شود ، حرکت بالا ادامه می یابد.

خطرات را به درستی انتخاب اندازه موقعیت را کنترل کنید.

شما می توانید بدون توجه به نتیجه، تمام معاملات را در پایان جلسه آمریکا ببندید.

این نوع معاملات به شما امکان می دهد تا معاملات را با دقت بیشتری انجام دهید اما نیاز به گذراندن زمان بیشتر در طول روز دارد.

نتیجه گیری

دنیای اطراف غیرخطی و فراکتال است. بازارها ، به عنوان بخشی از طبیعت زنده ، به عنوان بازتابی از فعالیت مغز انسان نیز غیرخطی و فراکتال هستند. بازارها یک ارگانیسم در حال توسعه "زنده" هستند که توصیف آن با کمک فرمول های ساده و چهره های هندسی بسیار دشوار است.

چه چیزی به درستی در "بازارهای زنده" کار نمی کند:

• تجزیه و تحلیل شاخص ؛واد

آنچه به درستی در "بازارهای زنده" کار می کند:

• تجزیه و تحلیل حجم ؛
• آنالیز خوشه ای؛
• ردپای

چه چیزی در طولانی مدت در بازار غیرخطی کار نمی کند:

• سیستم هایی با مجموعه دقیق قوانین ؛
• سیستم هایی با توقف تیک تیک و طول می کشد.
• سیستمهایی که نوسانات در حال تغییر بازار را در نظر نمی گیرند.
• سیستمهایی که بدون توجه به وضعیت فعلی بازار بر روی تجزیه و تحلیل تاریخی ساخته شده اند.

آنچه در طولانی مدت به درستی در بازار غیرخطی کار می کند:

• سیستم های تطبیقی که قادر به سازگاری با مراحل مختلف چرخه های اقتصادی و در نتیجه پویایی های مختلف جنبش ابزار مالی هستند.
• سیستم هایی که با در نظر گرفتن نوسانات در حال تغییر در بازارها ، خطرات را کنترل می کنند.
• سیستم هایی که وضعیت بازار را تجزیه و تحلیل می کنند ، از جمله بر اساس تجزیه و تحلیل حجم.

بنابراین ، فراکتال ها ابزاری مهم برای تجارت بازارهای غیرخطی هستند. اگر فراکتال ها را با تجزیه و تحلیل حجم ترکیب کنید ، می توانید به طور مداوم تجارت کنید. بهترین شانس!

خوشت آمد؟به دوستانت بگو:

خوشت آمد؟به دوستانت بگو:

سلب مسئولیت: تجارت در بازارهای مالی اغلب با سطح بالایی از ریسک همراه است. محصول شرکت ما نرم افزاری است که فرصتی برای دریافت داده های اضافی برای تجزیه و تحلیل بازار می دهد. مشتری ، به نوبه خود ، از داده ها به صلاحدید خود استفاده می کند. هرگونه اطلاعاتی که در این سایت ارائه شده است فقط برای اهداف آموزنده است و به عنوان توصیه ای برای عملیات معاملاتی تفسیر نمی شود.

X این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه مرور سایت ، شما با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. تنظیمات کوکی بیشتر بخوانید همه را بپذیرید

بررسی اجمالی حریم خصوصی

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما هنگام حرکت از طریق وب سایت استفاده می کند. از این میان ، کوکی هایی که در صورت لزوم طبقه بندی می شوند ، در مرورگر شما ذخیره می شوند زیرا برای کار با عملکردهای اساسی وب سایت ضروری هستند. ما همچنین از کوکی های شخص ثالث استفاده می کنیم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک نحوه استفاده شما از این وب سایت کمک می کند. این کوکی ها فقط با رضایت شما در مرورگر شما ذخیره می شوند. شما همچنین می توانید از این کوکی ها امتناع کنید. اما انتخاب برخی از این کوکی ها ممکن است بر تجربه مرور شما تأثیر بگذارد.