نسبت ریسک/پاداش

نسبت ریسک / پاداش توسط معامله گر/سرمایه گذار برای سطح ریسک سرمایه گذاری در برابر سطح سود و رشد حاصل از سرمایه گذاری اندازه گیری می شود. نسبت اقدامات احتمال و سطح سود در برابر احتمال و سطح از دست دادن گرفته شده توسط سرمایه گذار.

هر معامله گر / سرمایه گذار با توجه به ریسک پذیری خود به طور کلی نسبت ریسک /پاداش را تعیین می کند. به طور کلی ریسک بالا منجر به پاداش بالا می شود اما گزینه سرمایه گذاری وجود دارد که این بیانیه درست نیست. این نسبت کمک می کند تا سرمایه گذار به تصمیم گیری سرمایه گذاری از گزینه های سرمایه گذاری بسته به سطح بازده در برابر سطح خطر درگیر در مورد سرمایه گذاری می کند در جهت مورد انتظار حرکت نمی کند.

دانلود ارزیابی شرکت, بانکداری سرمایه گذاری, حسابداری, حسابداری مالی و حسابداری

فرمول

به طور کلی, پایین تر نسبت بهتر از سرمایه گذاری است.

250 + دوره های اینترنتی | 40 + پروژه | 1000 + ساعت | گواهینامه های قابل اثبات | طول عمر دسترسی 4.9 (83,389 رتبه بندی ها)

نمونه ای از نسبت ریسک/پاداش (با الگوی اکسل)

بیایید مثالی بزنیم تا محاسبه را به روشی بهتر درک کنیم.

مثال شماره 1

تصمیم به سرمایه گذاری $400,000. او مایل است 10 تا 15 درصد از ریسک سرمایه گذاری کوتاه مدت را بپذیرد. او دو سهامی را که ترجیح می دهد سرمایه گذاری کند در لیست کوتاه قرار داد که یا شرکت مایکروسافت با قیمت فعلی 172 دلار برای هر سهم هستند یا شرکت اپل. در قیمت فعلی 320 دلار برای هر سهم. یک مطالعه و هر دو روند سهام تجزیه و تحلیل و متوجه شدم که قیمت سهم شرکت مایکروسافت می تواند تا رفتن 2 225 در هر سهم و شرکت اپل. قیمت سهم می تواند تا 400 دلار برای هر سهم در یک دوره 3 ماهه افزایش یابد. این شامل خطر قیمت سهم به جای بالا می رود از سرمایه گذاری در بازار سهام است. او حاضر است تا 48000 دلار ریسک کند.

راه حل:

ریسک به صورت زیر محاسبه می شود

پاداش به صورت زیر محاسبه می شود

نسبت ریسک/پاداش با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود

نسبت ریسک به پاداش = ریسک / پاداش

برای شرکت اپل.

• نسبت ریسک / پاداش =35 دلار / 80 دلار
• نسبت ریسک / پاداش = 0.44

برای شرکت مایکروسافت

• نسبت ریسک / پاداش = 19 دلار / 53 دلار
• نسبت ریسک / پاداش = 0.36

بالا, محاسبه, نشان می دهد مایکروسافت سرمایه گذاری بهتر به عنوان در هر نسبت خطر/پاداش است. الف تصمیم بگیرد که کدام سرمایه گذاری را ترجیح می دهد یا ممکن است با تقسیم سرمایه گذاری خود در هر دو شرکت سرمایه گذاری کند.

تفاوت بین ریسک و پاداش

• ریسک سیستماتیک: ریسکی که نمیتواند اجتناب شود تقریبا تمام سرمایهگذاریهای بازار را تحت تاثیر قرار میدهد. نرخ بهره, نرخ ارز, تورم, سیاسی.
• ریسک غیر سیستماتیک: نوع خاصی از ریسک که بر یک سرمایه گذاری یا صنعت خاص تاثیر می گذارد. به عنوان مثال, تغییر مدیریت, رقابت, عملکرد.

• رشد: قیمت دارایی افزایش می یابد و منجر به رشد ارزش اساسی سرمایه گذاری می شود.
• درامد: پاداش حاصل از سود, سود سهام در سرمایه گذاری.

• اجتناب کردن: پس از در نظر گرفتن سطح ریسک اجتناب از سرمایه گذاری.
• کاهش: تغییر در تجارت/استراتژی سرمایه گذاری, مصون سازی, تنوع سرمایه گذاری, قطع سرمایه گذاری از دست دادن گیری.
• انتقال: انتقال ریسک از طریق بیمه با پرداخت حق بیمه انجام می شود.
• پذیرش: درک و پذیرش ریسک برای پاداش بهتر.

• سرمایه گذاری مجدد: سود حاصل از فروش یک سرمایه گذاری یا از طریق سود سهام و سود می تواند در دسته های مختلف دارایی سرمایه گذاری مجدد شود.
• گسترش: در کسب و کار, گسترش یک راه برای سرمایه گذاری در کسب و کار برای گسترش و سود بیشتر است.
• تنوع: نمونه کارها با تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری در دسته های مختلف ارتقا یافته و مدیریت می شوند.

مزایا و معایب نسبت ریسک/پاداش

در زیر ما در مورد مزایا و محدودیت برای همان یاد خواهیم گرفت:

مزایا

در زیر مزایا وجود دارد:

• ریسک پذیری: هر فرد دارای سطح خطر متفاوتی از ظرفیت ریسک است. نسبت ریسک / پاداش به شما کمک می کند تا از گزینه های مختلف سرمایه گذاری با توجه به ظرفیت و بازده مورد انتظار انتخاب و تصمیم بگیرید.
• تصمیم سرمایه گذاری: نسبت ریسک/پاداش به سرمایه گذار کمک می کند تا از گزینه های مختلف سرمایه گذاری مانند صندوق های متقابل تصمیم گیری کند, سهام, صندوق های تامینی, و غیره.
• بازده ریسک تخمین می زند: حتی اگر سرمایه گذاری بازده را فراهم کند محاسبه ارزش بازده حاصل از سرمایه گذاری در مقایسه با ریسک انجام شده مهم است. اگر بازده به عنوان انتظار می رود نسبت به خطر نیست, یک سرمایه گذار می تواند تصمیم بگیرد که یک سرمایه گذاری است که ارزش یا نه. برای مثال سرمایه گذار می تواند تصمیم به سرمایه گذاری در اوراق قرضه, اوراق قرضه, سپرده ثابت است که کمتر در معرض خطر اما همچنین تولید کمتر بازگشت سرمایه گذاری, و یا گزینه های دیگر را دوست دارد سهام, صندوق های متقابل است که می تواند بازده بالا تولید اما شامل خطر از دست دادن. تصمیم سرمایه گذاری به انتظار و ظرفیت ریسک سرمایه گذار بستگی دارد.
• مدیریت ریسک: ریسک را می توان با چهار راه یعنی اجتناب از, کاهش, انتقال و قبول. با کمک ریسک به نسبت پاداش سرمایه گذاران می توانند پرتفوی خود را برای به حداکثر رساندن بازده و به حداقل رساندن سطح ریسک از طریق گزینه های مختلف مدیریت کنند. معامله گر در ابزارهای مختلف مالی می تواند ضرر خود را با توقف ضرر با استفاده از نسبت ریسک به پاداش محدود کند.

معایب

در زیر معایب وجود دارد:

• کاملا دقیق نیست: نسبت ریسک/پاداش همیشه دقیق نیست سرمایه گذار باید بر اساس ظرفیت ریسک و بر اساس فرضیات خاصی در مورد حرکت قیمت تصمیم بگیرد. تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی کمک می کند تا تجزیه و تحلیل بهتر سهام نسبت ریسک/پاداش را درک کند اما کاملا دقیق نیستند و هنوز هم شامل مفروضات می شوند.
• عدم اطمینان از حرکت: نسبت ریسک به پاداش بر اساس فرض حرکت خاص اما در واقع در ابزار مالی بازار لزوما در جهت مورد انتظار یا مخالف حرکت نمی کند. بسیاری از زمان اگر سهام راکد باقی می ماند, که سرمایه گذاری به سرمایه گذاری مرده بدون سود یا زیان تبدیل خواهد شد.

نتیجه گیری-نسبت ریسک/پاداش

نسبت ریسک/پاداش یک ابزار مهم برای معامله گر/سرمایه گذار برای درک سطح ریسک در تصمیمات سرمایه گذاری در مقایسه با بازده است. کاهش نسبت ریسک/پاداش یعنی زیر 1 به عنوان نسبت خوب در نظر گرفته می شود زیرا بازده سرمایه گذاری بیشتر از ریسک است. به طور کلی سرمایه گذاران و معامله گران کوتاه مدت از این نسبت برای انتخاب از دسته های مختلف سرمایه گذاری استفاده می کنند. در صورتی که قیمت در جهت مورد انتظار حرکت نمی کند این نسبت, کمک می کند تا برای محدود کردن ضرر و زیان خود را.

مقالات پیشنهادی

این یک راهنمای نسبت ریسک/پاداش است. در اینجا ما بحث در مورد تفاوت, مزایا & معایب همراه با مثال عملی. ما همچنین یک قالب اکسل دانلود فراهم می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر ممکن است به مقالات زیر نیز مراجعه کنید –

ارزیابی کسب و کار (16 دوره) 16 دوره اینترنتی / 80 + ساعت | گواهی قابل تایید از اتمام / دسترسی به طول عمر 4.5