چگونه تجارت کوانت را شروع می کنید؟آیا معامله گران کوانت سودآور هستند؟آیا می توانید به تنهایی تجارت خود را اندازه بگیرید؟چقدر طول می کشد تا به یک معامله گر کوانت تبدیل شوید؟اگر با فضای کریپتو آشنایی دارید، احتمالاً با ارجاعاتی به تجارت کمی مواجه شده اید. اما ممکن است سوالات زیادی در مورد آن داشته باشید و اینکه آیا برای شما مناسب است یا خیر.
معاملات کمی می تواند برای مبتدیان ترسناک باشد، به خصوص با توجه به ریاضیات پیچیده و نمودارهای فنی که اغلب با آن مرتبط هستند. برای کمک به معامله گران کمی جدید برای جلوگیری از برخی از دام های متداول پیش روی کوانت های بالقوه، این راهنما یک نمای کلی از اینکه معاملات کمی مستلزم چیست و نحوه شروع در این زمینه ارائه می دهد.
تجارت کمی چیست؟
معاملات کمی یک سیستم معاملاتی است که از مدل های آماری و/یا ریاضی برای یافتن فرصت ها و اجرای آنها استفاده می کند. اغلب به عنوان «تجارت کوانت» یا «کوانت» شناخته می شود. برای پیش‌بینی نتایج آتی معاملات بازار، معاملات کمی بر آمار، مدل‌های ریاضی و مجموعه داده‌های عظیم داده‌های معاملاتی گذشته تکیه می‌کند. تحقیق و اندازه‌گیری نیز برای کاهش الگوهای رفتاری پیچیده به مقادیر عددی استفاده می‌شود.
به طور کلی تر، معاملات کمی را می توان به عنوان استفاده از یک رویکرد علمی در بازارهای مالی درک کرد زیرا شامل اندازه گیری احتمالات تغییرات در شرایط بازار و استفاده از آن داده ها برای توسعه یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر قوانین است. توجه به این نکته مهم است که تجارت با استفاده از تکنیک‌های کمی، تحلیل کیفی را مستثنی می‌کند، نوعی تحلیل که فرصت را بر اساس معیارهای ذهنی، از جمله مهارت مدیریت یا شهرت شرکت ارزیابی می‌کند.
با توجه به نیازهای محاسباتی بالای معاملات کمی، موسسات مالی بزرگ و صندوق های تامینی معمولاً از آن استفاده می کنند. یک مقاله اخیر CoinDesk نشان داد که معاملات کمی برای صندوق‌های تامینی کریپتو چقدر سودآور بوده است، به ویژه در سال‌های 2018 و 2019. در واقع، رایج‌ترین صندوق تامینی کریپتو یک صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کمیت است. با این حال، مانند معاملات خودکار، در سال‌های اخیر، فناوری‌های جدید این امکان را برای تعداد فزاینده‌ای از معامله‌گران منفرد فراهم کرده است تا از این رویکرد برای سرمایه‌گذاری سیستماتیک و مبتنی بر قوانین استفاده کنند.
تجارت کمی چگونه کار می کند
معاملات کمی با ارزیابی احتمال وقوع یک نتیجه خاص با استفاده از استراتژی های مبتنی بر داده کار می کند. برخلاف سایر انواع معاملات، فقط از تکنیک های آماری و برنامه نویسی استفاده می کند. علاوه بر این، داده های تاریخی و مدل های ریاضی در این استراتژی بسیار حیاتی هستند.
در اصل، روش های معاملاتی کمی از چندین فناوری، پایگاه داده و مفاهیم ریاضی استفاده می کنند. مبانی آن استدلال منطقی و تجزیه و تحلیل داده های آماری است که از مجموعه داده های عظیم استخراج شده است و دقت ریاضی آن دقیقاً همان چیزی است که به جذابیت آن به عنوان یکی از مؤثرترین استراتژی های تجاری در بخش مالی دامن زده است.
دو متغیر رایجی که معامله‌گران ممکن است در مدل‌های ریاضی بگنجانند، قیمت و حجم هستند. بسیاری از معامله گران ابزارهایی را برای ردیابی احساسات عمومی نسبت به دارایی ها یا صنایع خاص ایجاد می کنند. برخی از معامله‌گران همچنین از مجموعه داده‌های جایگزین یا عمومی برای کشف روندهای فعلی و بالقوه استفاده می‌کنند و اطمینان حاصل می‌کنند که مدل ریاضی که ایجاد کرده‌اند کافی و پیشرفته است.
به عنوان مثال، معامله گران ممکن است ببینند که تغییرات عمده قیمت به سرعت با افزایش حجم سهام اپل همراه است. آنها سپس برنامه ای برای این روند توسعه خواهند داد که تاریخچه بازار اپل را تحلیل می کند. اگر مدل کشف کند که این الگو در گذشته باعث حرکت به بیش از 95٪ شده است، احتمال 95٪ از وقوع الگوهای مشابه در آینده را پیش بینی می کند.
معامله گران کمی چه می کنند؟
دنیای سرمایه‌گذاری می‌تواند کاملاً قبیله‌ای باشد و هر گروه برتری رویکرد خاص خود را در مقایسه با سایر رویکردها ابراز می‌کند. برای مثال کوانت ها ریاضیدانان محض هستند و به دانش خود از بازارهای مالی بسادگی تکیه نمی کنند. معامله گران کوانت اغلب به قیمت و حجم نگاه می کنند. با این حال، استراتژی آنها می تواند هر متغیر دیگری را که می تواند به یک مقدار عددی کاهش دهد نیز در نظر بگیرد. به عنوان مثال، برخی از معامله گران ابزارهایی را برای ردیابی احساسات سرمایه گذار در رسانه های اجتماعی ایجاد می کنند.
معامله‌گران کوانت می‌توانند مدل‌های آماری خود را با استفاده از بسیاری از پایگاه‌های داده‌ای که آزادانه در دسترس هستند، توسعه دهند و اطلاع دهند. برای یافتن روندهای خارج از منابع مالی مرسوم مانند فاندامنتال، آنها همچنین مجموعه داده های جایگزین را بررسی می کنند. تریدرهای کوانت علاوه بر توسعه استراتژی خود، اغلب استراتژی موجود را با نرخ موفقیت بالا تغییر می دهند.
آنها نرم‌افزار خودکاری را ایجاد می‌کنند که با مدل‌های ریاضی طراحی شده است، که آنها را قادر می‌سازد الگوهای موجود در داده‌های تاریخی را تشخیص دهند تا بتوانند تصمیمات تجاری آگاهانه بگیرند. در نهایت، مفهوم معاملاتی که آنها برای یک برنامه انتخاب می کنند، با ترجیحات و دامنه تحقیقات آنها تعیین می شود. به این ترتیب، معاملات کمی توسط موسسات مالی بزرگ و همچنین معامله گران فردی برای انواع رویکردهای معاملاتی، از جمله آربیتراژ، معاملات روزانه، و معاملات الگوریتمی، در میان سایر موارد، مورد استفاده قرار می گیرد.
دقیقاً از نظر دورنمای شغلی، اکثر شرکت‌هایی که به دنبال استخدام کوانتز هستند، کاندیداهایی با مدرک ریاضی، مهندسی یا مدل‌سازی مالی را ترجیح می‌دهند. علاوه بر این، آنها باید تجربه ساخت سیستم های خودکار و داده های استخراج را داشته باشند. معامله گران کوانت باید در برنامه نویسی کامپیوتر مهارت بالایی داشته باشند و همچنین باید بتوانند با فیدهای داده و رابط های برنامه نویسی کاربردی (API) کار کنند. C++، جاوا و پایتون برخی از زبان های کدنویسی هستند که اکثر کوانت ها با آنها آشنا هستند.
مزایای تجارت کمی
معاملات کمی مانند همه سیستم های معاملاتی مزایا و معایبی را ارائه می دهد. مزایا شامل عدم نظارت دستی داده ها و تجزیه و تحلیل در هنگام معامله سهام است زیرا سیستم های کوانت به صورت خودکار یا نیمه خودکار ایجاد شده اند. در نتیجه، مقدار داده‌هایی که معامله‌گران باید برای تصمیم‌گیری در معاملات ارزیابی کنند، به روشی سیستماتیک قابل مدیریت است.
علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند طیف وسیعی از بازارها را با استفاده از نقاط داده بی‌نهایت ارزیابی کنند. هنگام تجزیه و تحلیل یک بازار، یک معامله گر معمولی معمولاً بر روی چند متغیر تمرکز می کند و فقط آنهایی را که برای آنها آشنا هستند بررسی می کند. برای غلبه بر این محدودیت ها می توان از استراتژی های ریاضی توسط معامله گران کوانت استفاده کرد.
علاوه بر این، برخلاف معامله‌گران انسانی، این سیستم‌های خودکار اجازه نمی‌دهند احساساتی مانند ترس یا طمع بر انتخاب‌های سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارد. با حذف احساسات از فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرا، معامله‌گران می‌توانند برخی از سوگیری‌هایی را که اغلب می‌توانند بر تجارت آنها تأثیر بگذارند، کاهش دهند.
معایب تجارت کمی
با این حال ، معاملات کمی خطرات قابل توجهی را به همراه دارد و بسیاری از استراتژی های کمی شناخته شده اند که شکست می خورند. مانند همه چیزهایی که توسط انسان ایجاد شده است ، آنها فقط به اندازه سازندگان خود خوب هستند. از آنجا که بازارهای مالی به طور مداوم در حال تغییر هستند ، اغلب به روش های غیرقابل پیش بینی یا غیر منتظره ، استراتژی که یک روز سود ایجاد می کند می تواند در روز دیگر پول خود را از دست بدهد.
برای اینکه تجارت کمی با موفقیت در بازارهای ناپایدار اجرا شود ، استراتژی معاملاتی برنامه ریزی شده باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد. معامله گران کوکتی اغلب به همین دلیل فقط مدل های معاملاتی کوتاه مدت سودآور را توسعه می دهند. با این حال ، به دلیل شرایط نامناسب بازار رمزنگاری ، نتایج حاصل از این استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت همیشه قابل اعتماد نیست ، که می تواند و اغلب منجر به ضرر می شود.
تجارت کمی همچنین به دانش تخصصی ریاضیات و برنامه نویسی نیاز دارد ، که کاملاً صریح ، بسیاری از معامله گران به سادگی ندارند. در نتیجه ، اثربخشی یک سیستم کمی نشان دهنده دانش و تجربه توسعه دهنده آن است. سطح بالایی از تخصص ریاضی ، توانمندی برنامه نویسی و دانش بازار همه بخشی از بازی Quant Trading هستند و آستانه ای به ویژه برای ورود ایجاد می کنند.
تجارت کمی در مقابل تجارت الگوریتمی
تجارت کمی و تجارت الگوریتمی هر دو استراتژی خود را خودکار می کنند ، اما اساساً با یکدیگر متفاوت هستند.
معامله گران الگوریتمی ، که اغلب به عنوان "معامله گران ALGO" شناخته می شوند ، از سیستم های خودکار برای ارزیابی الگوهای نمودار و همچنین موقعیت های باز و بسته از طرف آنها استفاده می کنند. از طرف دیگر ، معامله گران کمی از ابزارهای آماری برای یافتن فرصت ها استفاده می کنند اما نه همیشه اجرا نمی شوند.
معمولاً تجارت الگوریتمی به عنوان زیر مجموعه ای از معاملات کمی دیده می شود. اگرچه آنها با هم همپوشانی دارند ، این دو استراتژی مجزا است که نباید اشتباه گرفته شود. در اینجا برخی از تفاوت های کلیدی بین این دو آورده شده است:
- سیستم های الگوریتمی همیشه معاملات را از طرف معامله گر انجام می دهند. برخی از معامله گران کمی از مدل ها برای یافتن فرصت ها استفاده می کنند ، اما پس از آن به صورت دستی موقعیت را باز می کنند.
- تجارت کمی از تکنیک های پیشرفته ریاضی استفاده می کند. تجارت الگوریتمی اغلب از تجزیه و تحلیل فنی معمولی تر استفاده می کند.
- معامله گران الگوریتمی فقط از داده های مبادله و تجزیه و تحلیل نمودار برای شناسایی موقعیت های جدید استفاده می کنند. معامله گران کمی از طیف گسترده ای از مجموعه داده ها استفاده می کنند.
نتیجه
شکی نیست که تجارت کمی یک زمینه پیچیده است که برای درک و اجرای مؤثر نیاز به آموزش گسترده و سالها تجربه دارد. با این حال ، دنیای معاملات کمی نیز بسیار هیجان انگیز است و پیشرفت ها و برنامه های جدید با سرعت سریع ظاهر می شود.
از آنجا که آینده تجارت (برای گفتن هیچ چیز از آینده رمزنگاری و داستان مداوم Defi) به طور فزاینده ای به اتوماسیون متکی است ، انتظار دارید که شاهد تحولات هیجان انگیز و افزایش علاقه به رویکردهای مبتنی بر سرمایه گذاری باشید.
