میانگین متحرک نمایی (میانگین متحرک نمایی) یک شاخص نمودار فنی پرکاربرد است که تغییرات قیمت یک ابزار مالی را در یک دوره معین ردیابی می کند. برخلاف میانگین متحرک ساده میانگین متحرک متحرک نمایی تاکید بیشتری بر نقاط داده های اخیر مانند جدیدترین قیمت ها دارد. از این رو, دومی پاسخ به تغییر در نقاط قیمت سریع تر از سابق.
هدف از میانگین متحرک است?
هدف اصلی همه میانگین های متحرک شناسایی روندهای یک ابزار مالی بر اساس نقاط قیمت قبلی است. بنابراین به عنوان شاخص های عقب مانده شناخته می شوند. میانگین های متحرک نمی توانند هیچ تغییری را در قیمت های بعدی پیش بینی کنند.
فرمول میانگین متحرک نمایی
میانگین متحرک نمایی برای غلبه بر محدودیت های خاصی از دما فرموله شده بود. در محاسبه میانگین متحرک نمایی سه مرحله وجود دارد. این شامل موارد زیر است –
- محاسبه میانگین متحرک ساده
- محاسبه چند برابر.
- محاسبه میانگین متحرک نمایی فعلی
گام اول شامل محاسبه میانگین متحرک است که یک فرایند نسبتا ساده است.
به انجام این محاسبه مجموع تمام قیمت بسته شدن سهام در طول یک بازه زمانی خاص به تعداد کل مشاهدات در دوره داده شده که تقسیم شده است. مثلا, در مورد یک مگا 30 روزه, مجموع قیمت بسته شدن از گذشته 30 روز معاملاتی است به 30 تقسیم می شود (تعداد مشاهدات).
مرحله دوم شامل محاسبه ضریب است. فرمول مورد نیاز برای همان در زیر داده شده است –
در اینجا تعداد کل مشاهدات 30 است.
بنابراین طبق مثال فوق ضریب مورد نیاز 31/2= 06451/0 خواهد بود که برابر با 451/6 است%
بنابراین, چگونه برای محاسبه میانگین متحرک نمایی? ما برای همین به فرمول زیر نیاز داریم:
میانگین متحرک نمایی = [قیمت بسته شدن سهام ایکس ضریب] + [روز قبل میانگین متحرک نمایی ایکس (1 - ضریب)]
با توجه به این روش محاسبه متمایز, ایماس قادر به ردیابی قیمت یک ابزار مالی نزدیک تر از اس اماس مربوطه خود را.
تفاوت بین میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک نمایی
حالا که بحث کردیم میانگین متحرک نمایی چیست, برای معامله گران ضروری است که برخی از تفاوت های کلیدی بین میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک را یاد بگیرند.
| اساس مقایسه | اسما | ایما |
| واکنش به نوسانات سطح قیمت | سیما به اندازه کافی سریع نیست که بتواند به نوسانات سریع قیمت پاسخ دهد. | فرایند محاسبه میانگین متحرک نمایی باعث می شود سریعتر به تغییرات سریع در نقاط قیمت پاسخ دهد. |
| هدف | هنگامی که یک معامله گر برگزاری یک موقعیت خاص (بلند یا کوتاه) برای یک دوره طولانی از زمان محمدرضا استفاده می شود. این محاسبات همچنین برای فیلتر کردن نویز ناشی از حرکات قیمت تصادفی برای شناسایی روند بازار استفاده می شود. | میانگین متحرک نمایی برای دوره های زمانی کوتاه تر و بازارهای سریع حرکت استفاده می شود. |
| نمایندگی تغییر در احساسات بازار | اس ام اس قادر به نشان دادن یک تغییر سریع در احساسات بازار نیست. | ایماس قادر به نشان دادن یک تغییر سریع در احساسات بازار است. |
| وزن در اقدامات معامله گران | محمدرضا می کند وزن در اقدامات معامله گران قرار داده نشده. | میانگین متحرک نمایی وزن در اقدامات شرکت کنندگان در بازار قرار می دهد. |
مزایای میانگین متحرک نمایی
برخی از مزایای میانگین متحرک نمایی به شرح زیر است –
- روند بازار را شناسایی و تایید می کند
این یکی از وظایف اساسی میانگین متحرک نمایی است. هنگامی که یک خط میانگین متحرک نمایی در جهت صعودی حرکت میکند نشاندهنده یک روند صعودی است در حالیکه وقتی پایین میرود نشاندهنده یک روند نزولی است.
معمولا اگر خط میانگین نمایی بالاتر از قیمت دارایی باشد احتمال سقوط بعدی وجود دارد. اما اگر سطح قیمت بالاتر از خط میانگین متحرک نمایی, این یک شاخص است که ارزش یک دارایی ادامه خواهد داد به افزایش است. از این رو, معامله گران قادر به شناسایی سیگنال های خرید و فروش با میانگین متحرک نمایی کار به عنوان یک شاخص نمودار.
- به عنوان باندهای پشتیبانی و مقاومت عمل کنید
مشابه دیگر میانگین متحرک نمایی میانگین متحرک نیز به عنوان گروههای مقاومت و پشتیبانی برای قیمت ابزار مالی عمل می کند. همچنین به عنوان طبقه, سطح پشتیبانی قیمت های از پیش تعیین شده ابزارهای مالی است که نمی توانند سقوط کنند.
برعکس سطح مقاومت یک حد قیمتی از پیش تعیین شده یک ابزار مالی است که قیمتش نمیتواند بالا برود. سطوح مقاومت نیز به عنوان سقف نامیده می شود.
میانگین متحرک نمایی بطور قابل توجهی سریعتر از میانگین متحرک متحرک در بازتاب نوسانات سریع در سطح قیمت یک ابزار مالی است. به این ترتیب, ایماس همچنین قادر به شناسایی روند سریع تر از اس ام اس هستند.
اشکالاتی از میانگین متحرک نمایی
اگرچه میانگین متحرک نمایی مزایای فوق را برای صفحه به همراه دارد اما از محدودیت های خاصی عاری نیستند.
همانطور که قبلا بحث شد, میانگین متحرک نمایی قرار می دهد وزن بیشتر در نقاط داده های اخیر. بسیاری از فعالان بازار معتقدند که این بازتاب بهتری از روند فعلی یک ابزار مالی است. اما معامله گران دیگری نیز وجود دارند که گمان می کنند تاکید بیش از حد بر جدیدترین نقاط داده می تواند هشدارهای کاذب بیشتری ایجاد کند.
همچنین بسیاری از اقتصاددانان فکر می کنند که بازارهای مالی موثر هستند. این نشان می دهد که قیمت های فعلی بازار ابزارهای مالی نشان دهنده تمام اطلاعات لازم است. در نتیجه هرگونه داده تاریخی در تعیین ارزش یک ابزار مالی هیچ فایده ای در نظر گرفته نمی شود.
نتیجه گیری
انتخاب روش میانگین متحرک فقط به استراتژی های سرمایه گذاری تدوین شده توسط معامله گران بستگی دارد. اما معمولا روش میانگین متحرک نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده ترجیح بیشتری پیدا می کند زیرا تاکید بیشتری بر نقاط قیمت اخیر دارد. تمام کاری که معامله گران باید انجام دهند این است که هر روش میانگین متحرک را قبل از گنجاندن در عمل معاملاتی خود با دقت تجزیه و تحلیل کنند.
